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高频量化交易是一种通过预设的计算机算法实现的高速度、高频次的交易方式，其特性包括低隔夜持仓、高报撤单频率和高换手率等。

具体到每秒的交易笔数，高频量化交易可能达到每秒300笔以上。  

然而，需要注意的是，这种交易方式在国内由于T+1制度和通道优势的存在，可能会被钻很多空子。

此外，对于高频量化交易的规模问题，如果一只量化产品的平均撤单率为6%，单笔最小交易金额为10000元，单日交易2万笔，那么交易量大概为2亿元。

如果换手率为每天双边20%，则可能需要10亿元左右规模的产品才会被重点监控。

实际上，当前国内量化私募的权益规模在1万亿元以上，平均年换手率为15倍~25倍，对应到A股市场的日成交占比大约为20%左右。

总的来说，高频量化交易是一种复杂而风险较高的交易方式，需要投资者具备相应的专业知识和经验。

同时，也需要注意监管层对此类交易的态度和相关措施，以防止违规操作带来的不必要损失。

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