上海国际3月28日银行间外汇市场&黄金衍生品简评:外汇远掉市场交投活跃,黄金掉期市场成交集中在AUY超短期限
发布时间:2024-3-28 21:53阅读:120
上海国际货币经纪发布3月28日银行间外汇市场&黄金衍生品日评,核心观点如下:
外汇远掉
今日Fixing定在7.0948,较上一交易日上调了2个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所上行。
短端,O/N成交在-7.1~-6.95的位置,T/N成交在-21.3~-20.2的位置,S/N成交在-7.09~-6.9的位置。1w成交在-48.8,-48.5的位置;2w成交在-97.8的位置;1s成交在-243.5,-243,-242.3,-242的位置;2s成交在-445,-444的位置;3s成交在-648.5,-648的位置。
中长期限,6s成交在-1376,-1375,-1374的位置;9s成交在-2022的位置;1y反复成交在-2670,-2668,-2666,-2660,-2657的位置。
Spread上,1w*2w成交在-49的位置;9s*1y成交在-640的位置。
外汇期权
今天人民币兑美元中间价报7.0948,较上一交易日上升2个基点。
期权ATM方面,1w成交2.8/2.9,2w成交2.925/2.95,1m成交3.15,6m成交4.05。
BF方面(25d),3m成交0.3125,6m成交0.315,9m成交0.325。
RR方面(25d),2m成交0.175,3m成交0.325。
黄金衍生品
今日现货黄金日内冲高至2200美元/盎司后,小幅回落,现报2192美元/盎司附近。
黄金掉期市场成交集中在AUY超短期限。ON成交在3.0cts和3.5cts/天,比昨日大幅上涨。跨月的TN成交在6.3cts(2.1cts/天)。2M成交1.38%;3M成交1.30%。中长期限报价与昨日相当。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。