国债期货:关注LPR公布,股债“开门红”
发布时间:2024-2-20 09:32阅读:72
2月19日,龙年首个交易日,股债喜迎开门红,资金面宽松叠加LPR调降预期驱动国债期货市场早盘低开后全天震荡上行收涨。此前MLF维持利率不变超额续作或反映1Y期LPR调降预期落空,但市场仍保有预期认为5YLPR具有调降空间,利好宽信用落地的同时,有望提振房地产行业复苏。目前龙年初始多重利好有望抬升市场信心,经济复苏步伐稳中求进。短期随着2月LPR揭晓,债市或迎来回落调整,但考虑到年内仍具有政策释放空间,且经济数据仍处“真空期”因此,当前阶段回调空间或有限,国债期货价格或延续高位震荡格局。多空博弈加剧且预期转换较快,建议谨慎观望,轻仓交易。
跨期价差方面,03-06价差关注空头资金移仓交易影响出现跨期价差走阔。IRR和基差方面,目前趋势转向仍需观望,现券买入强势抬升活跃券CTD基差走阔,维持推荐正套配置规避回落风险。跨品种配置方面,节前最后一个交易日受市场预期回暖曲线结构走陡,前期曲线持续走平后空间有限,目前做陡性价比较大,推荐关注做陡套利机会,警惕T、TL超涨回调的曲线熊陡变化走势。经权重调整后国债期货多因子模型信号维持看多,量价信号未出现显著转向。目前震荡风险加剧且市场预期切换较快,上行突破前高可能性有限,因此上行空间逼仄,建议谨慎观望。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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