能源化工期权策略日报
发布时间:2024-2-8 09:33阅读:338
橡胶:库存方面,天然橡胶青岛保税区区内库存为13.62万吨,较上期减少了1.11万吨,降幅7.56%。青岛地区天然橡胶一般贸易库库存为43.46万吨,较上期减少0.24万吨,降幅0.55%。青岛社会库存57.08(-1.35)万吨。
甲醇:库存方面,港口库存总量报80.06万吨,环比+1.39万吨。企业库存环比+0.23万吨,报37.47万吨。企业订单待发27.66万吨,环比+3.07万吨。江浙MTO开工67.08%,环比持稳,整体甲醇制烯烃开工88.93%,环比-0.57%。
PP:周度库存方面,生产企业库存41.31万吨,环比去库3.31万吨,贸易商库存9.28万吨,环比去库1.4万吨,港口库存5.66万吨,环比去库0.21万吨。下游平均开工率46.39%,环比下降5.38%。
PVC:PVC本周供应变动不大,由于电石价格回落,非一体化厂家利润有所修复。外采电石的装置负荷维持,后续电石法检修偏少。但乙烯法利润维持低位,关注后续乙烯法检修情况。国内下游需求季节性偏弱,但工厂积极预售,本周预售持续走强,厂库库存持续去化。价格回落后,出口询盘有所好转。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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能源化工期权策略日报
PVC延续一个多月的低位宽幅矩形区间震荡有所上升,涨幅0.78%报收于5952;期权隐含波动率下降0.34%报收于20.54%,持仓量PCR小幅盘整报收于0.32。期权分析:标的行情,PVC区间震荡偏多上涨;期权角度,持仓量PCR较低位置;波动上,PVC期权隐含波动率中位数水平。策略建议:构建卖出偏多头的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价值收益,若市场行情跌破损益平衡点,则平仓离场,如V2309期权,S_V2309-P-5900@10,S_V2309-P-6000@10和S_V2309-C-6100@10,S_V2309-C-6000@10。...
能源化工期权策略日报
(1)橡胶期权
标的行情:橡胶高位回落后连续报收大阴线,而后维持近三周以来空头压力线下大幅震荡,市场行情整体表现偏弱势,跌幅1.00%报收于13395。
期权分析:期权隐含波动率上轨道内小幅波动报收于23.41%(-0.12%);持仓量PCR维持在较低水平报收于0.50,表明橡胶短期偏弱势行情;
策略建议:构建卖出偏空头的跨式期权策略,获取方向性收益和时间价值收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓delta保持负数,若市场行情快速波动至损益平衡点,则逐渐平仓离场,如RU2405期权,S_RU2405P13000@10,S_RU2405P13250@10...