能源化工期权策略日报
发布时间：2023-7-13 10:10阅读：349
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PVC延续一个多月的低位宽幅矩形区间震荡有所上升，涨幅0.78%报收于5952；期权隐含波动率下降0.34%报收于20.54%，持仓量PCR小幅盘整报收于0.32。期权分析：标的行情，PVC区间震荡偏多上涨；期权角度，持仓量PCR较低位置；波动上，PVC期权隐含波动率中位数水平。策略建议：构建卖出偏多头的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，若市场行情跌破损益平衡点，则平仓离场，如V2309期权，S_V2309-P-5900@10，S_V2309-P-6000@10和S_V2309-C-6100@10，S_V2309-C-6000@10。
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能源化工期权日报
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橡胶：截至2023年12月1日，上期所全乳胶库存156452(15696)吨，仓单122330（5230）吨。20号胶库存103824（4718）吨，仓单91930（3429）吨。交易所+青岛88.90(0.42)万吨。丁二烯橡胶库存仓单为0吨。
甲醇：库存方面，港口库存总量报86.15万吨，环比-6.4万吨。企业库存环比+0.43万吨，报43.53万吨。企业订单待发29.38万吨，环比增2.99万吨。传统需求二甲醚开工回升，其余均明显回落。江浙MTO开工90.79%，环比小幅回落，整体甲醇制烯烃开工88.67%，环比-0.69%。
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能源化工期权日报
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PVC期权
PVC维持近两周以来空头下跌，本周以来加速下跌，而后有所反弹回升，形成短期弱势空头市场行情走势形态，涨幅0.54%报收于5954；期权隐含波动率报收于21.16%（+1.88%），持仓量PCR急速下降报收于0.70。
期权分析：标的行情，PVC空头压力线下弱势偏空头的市场行情走势；期权角度，持仓量PCR较低位置；波动上，PVC期权隐含波动率中位数水平。
策略建议：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益，若市场行情快速反弹上升至高行权价，则平仓离场，如V2405期权，S_V2405-P-5700@10，S_V2405-P-5800@10和B...
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