传统的投资方式，无论是价值投资还是趋势投资，在现下的环境来说，都挺难过的。在这个市场想要通过一套方法，一个指标来实现盈利是不太可能的。

但是通过量化投资，在原来价值投资、趋势投资的基础上用量化这个武器，可以使原有偏主观、偏定性的投资得到完善。

小白入门量化投资，首选是进行建模，常见的是量化选股模型、量化择时模型、量化统计套利、量化折价套利、量化定投等等。

我们可以将自己的想法放到利用软件（Matlab、Python、EXcel）或者平台（讯投QMT、优矿、聚宽、果仁等等）进行编写、回测看策略是否有效，是否能够实现长期的盈利。

回测之后，就是进行实盘交易，可以使用一小部分的资金进行实盘交易，查看策略模型的实际效果。

为什么要小资金实盘，这个主要就是避免发生买家秀和卖家秀不一样的情况发生。

影响量化交易实盘收益率的因素有很多，比如说资金量过大，策略的包容性不够，假设说你一个亿的资金去做可转债，这个就不现实。

又比如说政策、黑天鹅的影响等等，还有就是自己的心理因素，心理因素是最大的一个影响因素了，在A股，大多的投资是反人性的。而量化交易是“无脑”操作，这个对于很多人来说是非常难的。

一般情况下，暴跌容易产生不按照策略“割肉”现象，特别是像现在这样子跌幅过大过长时，所以在量化中，最大回撤和最大亏损时间也是两个重要的指标。

在回测、实盘之后，发现的新问题需要去不断改进，改进是因为外界的条件的改变对策略模型的影响，没有一个策略是万能不变的。

通常来说如果回撤过大，长期策略达不到预期，那么是需要修改的，一般来说策略三个月到半年可以修改一次，太短或者太长都不合适。