CTA市场跟踪周报：CTA各类策略持续回撤，关注预期修正所带来的承压和降波
发布时间：2024-1-11 14:15阅读：123
从总量风险监测来看，近6个月量化CTA趋势和套利策略风险偏好显著的基金数量都在下降。
从结构风险监测来看，近3个月量化CTA趋势和套利策略基金在风险因子上的暴露不高。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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从总量风险监测来看，近6个月量化CTA趋势和套利策略风险偏好显著的基金数量都在下降。
从结构风险监测来看，近3个月量化CTA趋势和套利策略基金在风险因子上的暴露不高。
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CTA市场跟踪周报：CTA各类策略涨跌较小
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1.市场行情回顾
商品市场方面，本周，整体小幅上行。有色板块延续12月初以来的震荡上行走势；能化板块上行，在10月中旬以来的震荡行情中；农产品板块震荡下行。
CTA市场方面，本周，各类策略指数涨跌较小。主流因子方面，各因子涨跌不一，短周期动量因子小幅回升而长周期动量和期限结构因子净值回落。供应无扰动的情况下，商品市场维持低波运行，关注红海事件持续时间和强度。
2.策略市场环境
中短周期策略市场方面，日内流动性持续回落，历史分位数已在0.5以下；日内波动持续回升；品种跳空率小...
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