国债期货:CPI同比续降,关注本周政策落地预期影响
发布时间:2023-12-11 09:36阅读:138
12月8日,国债期货盘中位于水平面附近震荡,多数小幅收涨,TS主力合约收平。上周国债期货市场,多头力量继续通过流动性放宽政策落地预期推动国债期货震荡走强。随着临近政策正式公布时点,叠加资金面紧缩压力有所放缓,短端国债期货品种上行空间打开,曲线结构于周四开始快速由平快速转陡。值得注意周五盘后现券市场提前受CPI、PPI数据公布影响,市场对于“双降”预期确定性进一步增强的原因驱动现券收益率快速下行,或影响周一早盘国债期货市场直接高开,考虑到本轮市场多头力量较为强势且政策落地基本可信,T合约价格或进一步上行突破11月中旬高点,警惕市场多头预期兑现政策影响空间后快速离场引起回落风险加剧,谨慎追涨。
跨期价差方面,03-06合约或由于06合约流动性影响与期债价格维持正相关变化继续走阔。IRR和基差反映期债价格过强,叠加本周政策落地影响空间已提前兑现于价格空间中,推荐正套配置回避债市回落风险。跨品种配置方面,上周分品种多空热力图反映曲线结果或允许陡峭化变化,目前做陡空间部分消化后本周宽货币政策影响空间或提前兑现,可继续关注做陡套利空间。今日国债期货多因子模型信号维持看空,近期预期驱动因素扰动较强,上周五会员持仓观点反映多头力量仍较强,但市场一致性预期度下降,回落风险加剧,谨慎追涨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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