【套利】1111!豆粕菜粕价差处于历史高位豆粕相对菜粕被高估
发布时间:2023-11-6 15:24阅读:108
11月6日,豆粕菜粕价差录得1111(其中豆粕期货价格为4118元/吨,菜粕期货价格为3007元/吨);
豆粕菜粕价差处于历史高位,豆粕相对菜粕价格被高估,后市价差或收敛,做空价差套利策略(即空豆粕多菜粕)或有盈利空间。
据最近10年数据统计显示,豆粕菜粕价差均值为612.10,价差处于800以上概率为18.00%,处于400以下概率为10.00%。
什么是豆粕菜粕价差套利?
豆粕和菜粕都是蛋白饲料,豆粕主要用于禽畜养殖饲料,而菜粕主要用于水产料和鸭料。替代关系使豆粕和菜粕的价格走势有很强的正相关性,是比较经典的套利组合。
统计数据显示,价差正常区间为400-800;当两者价差过低时,豆粕相较于菜粕具有价格优势时,豆粕会替代菜粕,两者价差或逐步升高;同理当价差过高时,菜粕往往会对豆粕具有一定的替代影响,两者价差有望收敛。
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