金融工程量化CTA周报:市场调整,因子差异性得到进一步体现
发布时间:2023-9-27 11:20阅读:487
商品市场上周再次进行调整,指数下跌1.86%,农产品和有色金属块跌幅较大。其中,豆二和豆油受CBOT大豆价格下跌影响较大,跌幅较为明显。四大因子除了期限结构因子,其余因子净值持续上调,随着市场频繁调整,因子差异性也得到了进一步刻画。自研策略基于夏普加权的多因子组合策略表现持续优异。
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