跨品种套利交易机会多： 　　由于目前深证100ETF期权的隐含波动率与上证50ETF期权和沪深300ETF期权以及创业板ETF期权的隐含波动率相关系数超过90%，因此深证100股指期权上市后与上证50股指期权以及沪深300股指期权可能也有较高的相关度，可考虑同市场不同品种间的套利交易； 　　挂钩同指数的不同市场期权指标之间的相关度较高，统计回归交易机会较多。类比上证50ETF期权与上证50股指期权的波动率高低回归交易（年化收益8.7%）和期限结构回归交易（年化收益12.8%），或许存在简单的跨市场套利交易机会。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。