深证100股指期权上市前分析
发布时间：2023-9-19 10:00阅读：418
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跨品种套利交易机会多：
由于目前深证100ETF期权的隐含波动率与上证50ETF期权和沪深300ETF期权以及创业板ETF期权的隐含波动率相关系数超过90%，因此深证100股指期权上市后与上证50股指期权以及沪深300股指期权可能也有较高的相关度，可考虑同市场不同品种间的套利交易；
挂钩同指数的不同市场期权指标之间的相关度较高，统计回归交易机会较多。类比上证50ETF期权与上证50股指期权的波动率高低回归交易（年化收益8.7%）和期限结构回归交易（年化收益12.8%），或许存在简单的跨市场套利交易机会。
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