国债期货：利率中枢短期触顶，震荡开启
发布时间：2023-9-19 09:30阅读：324
9月18日，国债期货大幅低开，盘中水下震荡收跌。由于上周五盘后利率中枢进一步回升，今日早盘并未回落修复，国债期货大幅低开。全天期债价格水下震荡，多空力量围绕目前点位展开博弈，目前十债利率2.68%水平或为短期内高点，进一步上行存在阻力。近期地产数据并未显著回暖，人民币仍受海外通胀压力冲击等因素影响，今日股市虽集体收涨，但市场信心回复仍需时间。因此短期内驱动利率中枢进一步回升刺激有限，债市预计今日下行已快速打满本轮“降准”空间后，本周债市将重新回归慢牛走势。跨期价差方面，12-03价差目前围绕0.32元中枢震荡，随着快熊行情结束，或将随着期债价格修复有所收窄。IRR和基差方面，目前国债期货价格强度偏弱，或具有较好多头替代性价比。跨品种配置方面，今日随着利率中枢触顶呈现震荡，短期顶部或现，做平套利机会已兑现。因此短期和中长期推荐做陡组合。今日国债期货多因子模型信号维持看多，国债期货价格或将重新开启震荡回升行情。
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【基本面跟踪】
5月23日，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.08%。国债期货指数-0.12，中短期方向看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为-1.02%，近60日累加收益为-0.55%，近120日累加收益为1.72%，近240日累加收益为2.30%。
市场方面，指数午后持续走低，三大指数均跌超1%。截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.16%，北证50涨0.42%，科创50跌1.55%，3800只个股下跌。两市全天成交额仅7658亿元，北向资金大幅净卖出近80...
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