其实策略很简单，就是把原来双卖不定期调整敞口为中性的中短期策略改为日内实现，早盘固定时间开仓，尾盘固定时间平仓，不留仓过夜。

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对于日内出现的方向性机会，策略也有一定优化，不做无脑双卖持有，出现机会平仓不利方向卖方持仓，增开有利方向卖方平值合约。如方向性机会不再，则平掉平值合约，调整会双卖状态。

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这个策略，适合在日内极度缺少波动，相对较为平稳的行情；在出现单边持续大涨或大跌的时候，也能获得不错的收益。但很明显的，市场的走势不以人的意志转移，非常平稳的行情或者单边大涨大跌都很难持续多日出现，更多是日内较大波动与相对平稳行情来回交替，这对该策略就非常不友好，交易损耗会较大，所以策略也制定了阈值，几次来回就停止单日的策略交易。

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介绍完策略，大家应该都会感觉，该策略更适合程序化自动下单。策略目前验证下来，胜率超过50%，如人为控制一下调仓频率，特别是当月合约到期前时间价值所剩无几的阶段停止交易，胜率会提高不少。从策略本质上去看，最根本的原因还是现在的场内ETF期权合约的时间价值存量太低了，开仓收获的收益经不起调仓损耗。

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