期权周报:波动上升,情绪转弱
发布时间:2023-8-14 10:00阅读:430
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为207.71万张,较前周下降18.21%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.81,相对前周有所上升,接近历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.64,较前周继续回落,接近历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交121.62万张,日均持仓量180.88万张;沪深300股指期权日均成交10.32万手,日均持仓量22.58万手;嘉实300ETF期权日均成交21.37万张,日均持仓量31.02万张。中证1000股指期权日均成交5.17万手,日均持仓11.66万手。期权活跃度整体下降。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场情绪转弱。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率18.07%,较一周前上升1.54%。50ETF期权隐含波动率18.65%,较一周前上升1.54%。中证1000股指期权隐含波动率15.86%,较一周前上升0.61%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价公允。南华50ETF期权波动率指数是21.33,南华沪深300期权波动率指数是21.96,南华中证1000期权波动率指数是19.23,与前一周相比,南华期权波动率指数小幅上升,上周市场震荡回调,期权市场情绪转弱。
本周商品期权总体周均成交情况较上周周度下降13.57%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为PTA、原油、螺纹钢、白银和菜粕期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为PVC、LPG、聚丙烯、豆粕和豆油期权。期权标的走势来看,各板块商品价格走势分化,能化商品价格整体上涨;有色、黑色价格整体下跌。周度来看,多数商品期权隐含波动率有所下降,其中,金属、黑色期权隐含波动率全线回落。
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