量化CTA周报:成长板块补涨可能性增大
发布时间:2023-8-1 19:35阅读:94
基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行1.56%。上周收益来源为持有IF多头和前半周对于前期对于TF多头的平仓。长周期方面,工业企业利润修复,制造业改善超预期,对于IC和IM的提振幅度大于IH和IF。短周期方面,流动性回升下期指在上半周获得较大抬升,随后IC和IM继续上升,小幅领先,期债则小幅回落。目前持仓量与短周期信号的背离经过上周利好政策的影响后开始趋于一致。移仓结束后,IF和IH短线投机端力量向近月集中,带动股指间的信号强度分化。最新的持仓量信号开始偏向从IF转向IC,有可能是市场考虑到目前比值已经风格比值触发了20日下轨,可能存在成长补涨的可能性,因此IC短期可能存在增仓。综合信号方面目前整体还是看多为主,风格趋向均衡。期债方面,风险偏好持续改善下,短周期有所回落。从TF隔季交投情况来看,远月的净空单并没有突破20日平均,表明市场也并不认为过大的下跌空间。5年期和10年期短周期信号差异仍存,但边际减弱,综合信号中性震荡。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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