国债期货周度报告:地产销售依旧低迷,国债现券与期货走强
发布时间:2023-7-24 08:40阅读:108
交易策略
从中观数据看,地产销售数据依旧低迷,基建开工率走弱,多数数据低位运行,并没有明显趋势性行情。价格方面,国债现券与国债期货价格双双走强,收益率下行明显,收益率曲线走平。我们预计,短期利率下行压力在逐步缓解,尤其是长端进一步上行可能提前兑现利率下行预期,操作上建议考虑部分获利了结。中长期关注政策变动以及影响。跨品种套利方面,可以关注曲线走陡,即买ts空t策略。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是国债期货?国债期货怎么买?
您好,国债期货其实是以发行的国债作为标的的期货品种即是国债期货。目前国内上市的国债期货共有三种:二年期国债期货、五年期国债期货和十年期国债期货。以五年期国债期货为例:合约标的为面值为100万元人...
国债期货中的“CTD现券”指的国债吗?
这个应该是标准券的意思,不是只是国债但愿我的回答能够帮到你,如你还有疑问请与我详谈,祝你投资愉快。
国债期货中的CTD现券是什么?
最便宜交割债券(The Cheapest To Deliver,CTD)
国债期货对冲企业债现券效果怎么样?
您好 国债期货在一定程度上能对冲企业债现券的价格波动风险,但前提是企业债现券的价格要与国债期货的价格波动高度一致。此外,如果现券投资有加杠杆,则杠杆倍数较低和较高时,国债期货的对冲效果均表现不佳,而
国债期货周度报告:利好政策频出,国债现券与期货高位震荡
刺激政策频出令市场对于利率走高预期升温,国债现券与期货价格在中央政治局会议后大跌,但是随着利率上行至2.7%,部分做多资金再次入场,推升价格反弹。从收益率曲线看,曲线再次走平,远端下跌幅度低于近端,显示市场对于政策层面反映集中于近端。操作上我们认为利率走低是长期趋势,虽然近期存在反复,但是难改趋势,且即使经济增速部分修复,依旧存在降息降准进一步刺激经济可能。尤其是长端进一步上行可能提前兑现利率下行预期,操作上建议考虑部分获利了结。中长期关注政策变动以及影响。跨品种套利方...
国债期货周度报告:地产销售数据回落,国债收益率走陡
最便宜交割券IRR与基差:TS2309合约对应最便宜交割券(CTD)为200005.IB,IRR为2.12,基差-0.0258;TF2309合约对应CTD为220022.IB,IRR为1.5981基差0.1489;T2309合约对应CTD为220003,IRR为1.1598,基差0.2928,TL2309合约应对CTD为220008.IB,IRR为1.3234,基差0.3522。