宽跨式套利策略与跨式套利策略的区别是什么？各自的优缺点有哪些？

宽跨式套利策略与跨式套利策略区别：宽跨式套利策略的认购期权和认沽期权行权价格不同，跨式套利策略的行权价格相同。宽跨式套利策略成本较低，但需更大的价格波动才能盈利；跨式套利策略成本较高，但对价格波...

资深金顾问 735

统计套利策略的原理是什么？

统计套利：配对交易（如A/H股差价）。这样策略就可以

资深高经理 582

期权的跨品种套利策略？​

定义：跨品种套利是指利用不同标的资产的期权合约之间的价格差异进行套利，基于标的资产间的相关性或价差回归逻辑。示例：股票与ETF套利：当成分股与对应ETF的期权价格偏离合理关系时，买入低估品种、卖...

资深王经理 639

期权的跨品种套利策略怎么做？​

选择相关品种：首先要选择具有一定相关性的不同标的资产的期权品种，例如同一行业内不同公司的股票期权，或者不同期货品种对应的期权等。这些品种之间的价格变动通常存在一定的逻辑关系和历史统计规律。分析价...

资深王经理 603

跨式统计套利策略领跑期权策略

　　本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.1%的收益。 　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.11%的收益。 　　本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.0%的收益。 　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现； 　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。 ...

同花顺期货 503

跨式统计套利策略领跑期权策略

　　本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。 　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.05%的收益。 　　本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.86%的收益。 　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现； 　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。...

同花顺期货 650