讲一下关于期权的跨期价差策略？

如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:

诸葛经理 6952

求解关于期权的，跨期价差策略指的是什么？

指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。如有其它疑问，可以随时联系我。

资深唐顾问 1108

跨期价差策略是什么意思的？

跨期价差策略（CalendarSpread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

资深小石经理 1508

国债期货的跨期价差逻辑是什么

嘿，朋友！国债期货的跨期价差逻辑呢，简单来说就是不同交割月份的国债期货合约价格之间的差异。首先，市场利率是影响国债期货价格的关键因素。当市场利率上升时，国债价格会下跌，而不同交割月份的合约对利率...

王经理 155

煤焦钢矿：跨期价差与基差跟踪

另存为PDF 跨期价差与基差跟踪 —— 煤焦钢矿|2023-02-27 类别 指标名称 2023-02-27 2023-02-24 涨跌 涨...

同花顺期货 644

跨期价差与基差跟踪：煤焦钢矿

另存为PDF 跨期价差与基差跟踪 —— 煤焦钢矿|2023-03-01 类别 指标名称 2023-03-01 2023-02-28 涨跌 涨...

同花顺期货 410