讲一下关于期权的跨期价差策略？

如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:

诸葛经理 6936

求解关于期权的，跨期价差策略指的是什么？

指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。如有其它疑问，可以随时联系我。

资深唐顾问 1102

跨期价差策略是如何定义的？它适用于哪些市场情况？

指买入（或卖出）一个到期日较近的期权合约，同时卖出（或买入）一个到期日较远的相同行权价格的期权合约的策略。

资深阳经理 473

国债期货的跨期价差逻辑是什么

嘿，朋友！国债期货的跨期价差逻辑呢，简单来说就是不同交割月份的国债期货合约价格之间的差异。首先，市场利率是影响国债期货价格的关键因素。当市场利率上升时，国债价格会下跌，而不同交割月份的合约对利率...

王经理 95

跨期价差策略是什么意思？弘业期货南京总部

跨期价差策略（Calendar Spread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

期货胡经理 1007

个股期权术语之跨期价差策略

跨期价差策略（Calendar Spread），指卖出一个到期日较早的认 购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

首席刘经理 639