FOF配置周报:F市场整体上行,成长风格领涨
发布时间:2023-3-29 17:25阅读:78
周度市场整体回顾:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为0.46%,恒生指数的涨跌幅为2.03%,纳斯达克的涨跌幅为1.66%,南华商品的涨跌幅为-0.25%,中证全债的涨跌幅为0.1%。上周中信一级行业指数中,传媒、计算机、电子、电力设备等板块涨幅靠前,表现靠后的行业有钢铁、建筑、石油石化、交通运输等。中信风格指数大部分上涨,其中成长风格领涨,涨幅为4.45%;市场风格指数部分上涨,其中大盘成长风格领涨,涨幅为3.53%。
周度基金产品表现:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为2.01%,混合型基金的涨跌幅为1.16%,债券型基金的涨跌幅为0.16%,商品ETF的涨跌幅为0.92%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.1%,QDII型基金的涨跌幅为0.78%。私募基金中,截止2023年3月17日,股票多头策略指数下跌0.31%;股票中性策略指数下跌0.25%;管理期货策略指数上涨0.09%;宏观策略指数下跌0.29%;债券策略指数上涨0.13%;多策略指数下跌0.27%;私募全市场指数下跌0.21%。
基金分析指标跟踪:上周IC合约当月和当季对冲成本均基本持平;IF合约当月和当季对冲成本均有所上升;IM合约当月和当季对冲成本均有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走弱,行业动量指标走强,超预期因子走强,风格因子不稳定性指标维持低位。CTA策略跟踪指标中,商品主力合约滚动20日平均波动率处于较低位置,截面动量因子、时序动量因子、仓单因子、基差动量因子走强,期限结构因子、库存因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、食品饮料,较低的行业为综合、钢铁、纺织服装。医药、通信、非银行金融和煤炭增加幅度较大,电力设备及新能源、食品饮料、消费者服务和汽车减少幅度较大。
风险提示:国际地缘政治冲突加剧;美联储加息节奏超预期;疫情超预期反复
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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