CTA周度报告:持仓量显示市场结构有所反转,动量因子小...
发布时间:2023-3-7 18:45阅读:387
持仓量:因子强度方面,有色和贵金属震荡加剧。净值上,前几周领涨的黑色和贵金属板块出现回调,由于市场对于黄金的做多情绪未修复,持仓量上维持多白银空黄金的信号。有色和农产品板块收益占比则在扩大,其中农产品收益集中在做空豆粕,伴随市场情绪变化,空头在近期转向。
甲醇量化策略方面,上周供给因子回调0.38%,需求因子走高0.49%,价差因子下行0.3%,合成因子走低0.1%,Adaboost因子下跌0.34%,综合信号多头主导,Adaboost信号多头转空。铁矿石策略方面,上周供给因子上扬0.06%,价差因子上行0.3%,合成因子上扬0.15%,综合信号为多头。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
动量因子和反转因子哪个在A股更有效?
从A股长期回测数据来看,在不同市场环境、不同时间周期下,两个因子的有效性会发生切换:短期尺度下反转因子整体有效性更强,适合波段交易投资者;中长期尺度下动量因子的超额收益表现更稳定,适合趋势类投资...
什么是期货持仓量?持仓量会如何变化?,有了解的吗?
什么是持仓量,期货市场的持仓量是如何变化的?想做好期货,就要多学习期货知识,掌握期货投资的常用技巧。尤其是现在期货市场的成交量和持仓量都是单边计算的,这个细节要关注。直接预约...
盘面上显示的持仓量与数据中心的持仓量不同,哪个数据可靠
期货持仓量的多空结构,能否从会员持仓报告中读出主力意图?
会员持仓报告能看出主力的多空持仓动作,辅助判断主力大致意图,但不能直接下定论。如果你想学会具体解读报告多空结构的实操方法,或是了解相关分析技巧,都可以联系我咨询。
CTA周度报告:动量因子逐步修复,期限结构截面分化扩大
目前来看尽管商品的动量总的来看有所修复,但是在周频这样的中短期上市场上多空分歧还是比较大,从这两周观察来看除能源品种以外暂时还没有持仓大于3天的品种。
多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等,其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅,还有部分软商品白糖和棉花。
商品量化CTA月报9月刊——持仓量因子表现回调商品动量逐步企稳回落空间不大
CTA走势评分: 黑色版块 6 有色版块 6 能化版块 7 农产品版块 5 贵金属版块 5 股指版块 4 9月商品市场上行趋势结束后逐渐走向震荡,随着美元指数走强,地缘政治和全球供应链问题都使得商品呈现出波段式的行情。20日年化波动率持续回落,除黑色板块外已经处于近2年的较低水平,各品种和板块的波动率贡献相对平均。在 6-7 月发生了宏观面和情绪面共振的下跌并经历了小幅反弹和横盘震荡后,市场情绪已经明显冷却,品种的涨跌也逐渐被基本面主导,量价因子普遍进入震荡修复区间。...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
看不懂K线总踩坑?国泰海通形态大师,自动抓买卖信号不用猜
2026-09-14 18:18
-
选行业总踩坑?华泰证券【行业透视】:一键看清景气度,选赛道不迷茫
2026-09-14 18:18
-
长城证券网上开户流程详解:手机开户步骤与官方入口
2026-09-14 18:18



+微信
分享该文章
