CTA周度报告:持仓量显示市场结构有所反转,动量因子小...
发布时间:2023-3-7 18:45阅读:259
持仓量:因子强度方面,有色和贵金属震荡加剧。净值上,前几周领涨的黑色和贵金属板块出现回调,由于市场对于黄金的做多情绪未修复,持仓量上维持多白银空黄金的信号。有色和农产品板块收益占比则在扩大,其中农产品收益集中在做空豆粕,伴随市场情绪变化,空头在近期转向。
甲醇量化策略方面,上周供给因子回调0.38%,需求因子走高0.49%,价差因子下行0.3%,合成因子走低0.1%,Adaboost因子下跌0.34%,综合信号多头主导,Adaboost信号多头转空。铁矿石策略方面,上周供给因子上扬0.06%,价差因子上行0.3%,合成因子上扬0.15%,综合信号为多头。
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多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等,其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅,还有部分软商品白糖和棉花。
商品量化CTA月报9月刊——持仓量因子表现回调商品动量逐步企稳回落空间不大
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