量化CTA周度报告:周期基本面信号共振,期指上行趋势仍...
发布时间:2023-1-18 13:40阅读:203
基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周交易方向基本围绕IH合约展开,净值也跟随呈现上行走势。从短周期看,随着资金流入的扩大和生产数据的逐步恢复,期指短周期普遍上行,期债则有所下行。持仓量方面,尽管市场情绪逐渐回暖,但仍然集中在IH和IM合约,说明在当前价值占优的格局下,IM补涨可能性仍然存在。长周期方面,上周宏观数据较多,进出口、通胀和社融数据整体体现出弱基本面中复苏的态势,因此期指和期债反方向变化。短周期和长周期都体现出一定股债轮动的特点。综合信号,期指震荡偏强,看多IH,期债中性震荡,十债偏弱。
短期来看,在年末和春节资金扰动的情况下,短端利率行情可能会有波动,但在经济明显好转之前,货币政策整体预计会维持流动性宽裕,资金面依然偏宽松,收益率曲线有望呈现陡峭化。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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