什么是金融工程？

金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体...

杨经理12 5234

换手率因子和动量因子哪个更适合长线，趋势跟踪更稳？

您好：换手率因子和动量因子在长线趋势跟踪中的适配性有差异，动量因子更贴合长线趋势跟踪的需求。我来帮您梳理下，两者的核心特点不同：换手率因子体现标的交易活跃度，反映资金进出的频率变化；动量因子衡量...

首席王经理 59

QMT量化量价因子构建：价量关系因子设计指南

您好，QMT量化量价因子构建核心是挖掘价格与成交量的联动逻辑，我给您整理一份通俗实用的设计指南，帮您快速掌握核心方法与实操要点。（1）先明确常见的量价因子类型：比如成交量异动类（单日成交量较前5...

张经理 103

可转债市场分化加剧，如何通过评级系统筛选优质标的？

通过评级系统筛选优质可转债标的，可以关注可转债的信用评级、转股溢价率、到期收益率、剩余年限等指标。具体来说，优先选择信用评级较高（如AA级及以上）、转股溢价率较低、到期收益率较高、剩余年限较长的...

刘经理 655

金融工程跟踪周报：转向中长期视角

　　行业轮动周度跟踪：本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七：基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五：基于量化多因子的行业配置策略之三：机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四：基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周量化多因子策略跑赢基准，中信二级行业指数策略和机器学习策略小幅不及基准，行业轮动依然迅速，短期超额较难获取，可以适当关注策略的中长期表现。 ...

同花顺期货 329

金融工程跟踪周报：因子转负，长期反转领跑

　　本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子反转加剧，选股能力最佳净资产净利率TTM呈现负向选股能力。量价体系中，风格因子继续维持反向趋势，除中等市值因子外，其余因子都有一定的反向选股能力。近期以来，市场风格轮转较快，暂无明显的偏好，提示风格择时的难度较大。上周多数策略跑赢基准，轮动模型在市场回调时体现出更好的回撤控制效果，最近一年三大策略的多数业绩指标继续优于同期基准。 ...

同花顺期货 391