CTA行情回顾及投资展望：CTA策略年报
发布时间：2022-12-25 10:55阅读：483
CTA策略回顾：
各类CTA策略的收益稳定性相比去年有所下滑。
中长周期CTA全年整体以多头持仓为主，走势与商品市场的趋势有一定匹配度；
短周期CTA整体走势偏平，个体之间策略差异性较大，日内部分受交易所对于品种手续费的调升和跳空行情的增多等因素影响，收益有所被压缩；
主观CTA整体上半年表现不如量化CTA，下半年表现好于量化CTA，宏观驱动行情下对回撤的控制更优，但收益弹性不及去年。
CTA行情展望：
工具化产品市场需求度提高，基本面量化策略发展方兴未艾。
市场低波环境持续时间较长，孕育着升波机会，动量类因子或将修复。
常规期限结构策略已修复至前高，近期有一定的拐头迹象，警惕其短期的波动。
伴随着宏观政策影响的逐步弱化，主动去库向被动去库的周期切换，全球疫情冲击的减弱，明年终端消费或有一定的修复空间，商品市场向上的趋势性行情值得期待。
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结构性来看，截面CTA和股指CTA全年表现占优，而短周期CTA和主观CTA均呈现上半年表现优于下半年的情形，和中长周期量化CTA形成了一定的收益互补。
受制于去年中旬以后量化CTA持续的疲软表现，今年下半年较为连续的反弹行情并未带来明显的资金增量，市场对CTA配置价值的讨论不绝于耳，配置信心依然在修复之中。...
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