金融衍生品周度报告：期指短周期小幅下行，净多单维持高...
发布时间：2022-12-20 10:25阅读：159
基于股债横截面的CTA策略本周策略净值下跌0.09%。上周基本围绕间歇做多IH合约展开，净值也基本跟随呈现区间震荡走势，从短周期看，期指短周期基本已经回复到中性水平附近，IH和IF绝对值较高，持仓量周内分化比较明显，之前受到地产等稳增长政策利多带动，市场情绪大涨，在市场回调的过程中，多头情绪逐渐回归，周内表现为谨慎情绪开始显现。长周期方面，11月经济数据走弱影响，期指小幅下行，但是IC和IM的下行幅度更大。期指综合信号中性偏强，期债短期维持震荡。
短期来看，在年末和春节资金扰动的情况下，短端利率行情可能会有波动，但在经济明显好转之前，货币政策整体预计会维持流动性宽裕，资金面依然偏宽松，收益率曲线有望呈现陡峭化。
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