金融衍生品周度报告:期指短周期小幅下行,净多单维持高...
发布时间:2022-12-20 10:25阅读:92
基于股债横截面的CTA策略本周策略净值下跌0.09%。上周基本围绕间歇做多IH合约展开,净值也基本跟随呈现区间震荡走势,从短周期看,期指短周期基本已经回复到中性水平附近,IH和IF绝对值较高,持仓量周内分化比较明显,之前受到地产等稳增长政策利多带动,市场情绪大涨,在市场回调的过程中,多头情绪逐渐回归,周内表现为谨慎情绪开始显现。长周期方面,11月经济数据走弱影响,期指小幅下行,但是IC和IM的下行幅度更大。期指综合信号中性偏强,期债短期维持震荡。
短期来看,在年末和春节资金扰动的情况下,短端利率行情可能会有波动,但在经济明显好转之前,货币政策整体预计会维持流动性宽裕,资金面依然偏宽松,收益率曲线有望呈现陡峭化。
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