商品期权周报：波动率持续低位，关注市场做多波动率策略
发布时间：2022-11-29 21:50阅读：465
商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。
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综合来看，推荐铜卖出宽跨、金铜比波动率套利、原油与PTA套利、螺纹钢场外牛市看跌价差期权策略。
场内固定期权策略跟踪方面。上周市场整体见顶回落，备兑看跌策略收益率回升，卖出跨式策略组合收益率平稳略升，说明市场预期未来市场平稳。年初至今收益率最高的是棉花备兑看跌策略，为18.8%，收益...
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