商品期权数据研报:玉米窄幅震荡,期权隐波略有回落;豆粕减仓避险,市场恐慌情绪加剧
发布时间:2022-10-10 15:17阅读:200
内容摘要
节前最后一个交易日玉米成交较为清淡,期价窄幅震荡,主力合约报收于2773元/吨。玉米期权成交59756手,持仓量为317173手,成交量PCR为1.105,主力平值期权隐含波动率为13.16%,30日历史波动率为12.10%,期权隐波略有回落。
国庆长假来临,市场避险情绪为主,豆粕期价涨幅小幅回吐,主力合约报收于4099元/吨,豆粕期权成交327823手,持仓量为680348手,成交量PCR为1.201,主力平值期权隐含波动率为28.79%,30日历史波动率为23.56%,期权隐波再度上升。
一、期货市场数据统计
表1:玉米豆粕期货市场数据统计
来源:大连商品交易所
图1:玉米主力合约价量图
图2:豆粕主力合约价量图
来源:大连商品交易所
二、期权市场数据统计
表2:玉米豆粕期权市场数据统计
来源:大连商品交易所
图3:玉米期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图4:玉米期权成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
图5:豆粕期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图6:豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
三、期权波动率情况
表3:玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率
图7:玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
图8:豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
本报告中的信息均来源于公开可获得资料,安粮期货研究所力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。