【五矿期货】农产品期权周报
发布时间：2022-9-26 11:15阅读：90
棉花沿着空头趋势方向震荡下行加速下跌，跌破今年8月以来低点；期权隐含波动率持续大幅度上升，持仓量PCR持续下降。操作建议，构建卖出看涨期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速大涨至低行权价，则逐渐平仓离场，如CF2301：S_CF2301C14000和S_CF2301C14200。
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（1）白糖期权
白糖维持近三周以来上方有压力的低位宽幅矩形区间盘整震荡；期权隐含波动率持续小幅下降，持仓量PCR维持较低水平。操作建议，构建卖出宽跨式期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速大涨或大跌，则逐渐平仓离场，如SR2301：S_SR2301C5700，S_SR2301C5600和S_SR2301P5500，S_SR2301P5400。
（2）玉米期权
玉米延续偏多头上涨趋势震荡上行；期权隐含波动率低位窄幅波动，期权持仓量PCR维持在较高水平。操作建议，构建看跌期权牛市价差组合策略，若市场行情快速大跌至低行权价，则逐渐平仓离...
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