商品期权数据研报:玉米区间震荡,期权隐波窄幅震荡;豆粕低开高走,期权隐波变化不大
发布时间:2022-9-23 13:25阅读:92
内容摘要
玉米呈现区间震荡走势,收盘表现微跌,主力合约报收于2846元/吨。玉米期权成交51463手,持仓量为299355手,成交量PCR为1.001,主力平值期权隐含波动率为12.44%,30日历史波动率为13.35%,期权隐波窄幅震荡。
豆粕低开高走,临近收盘涨幅有所收敛,主力合约报收于4077元/吨,豆粕期权成交250002手,持仓量为587995手,成交量PCR为1.097,主力平值期权隐含波动率为23.39%,30日历史波动率为23.72%,期权隐波变化不大。
一、期货市场数据统计
表1:玉米豆粕期货市场数据统计
来源:大连商品交易所
图1:玉米主力合约价量图
图2:豆粕主力合约价量图
来源:大连商品交易所
二、期权市场数据统计
表2:玉米豆粕期权市场数据统计
来源:大连商品交易所
图3:玉米期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图4:玉米期权成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
图5:豆粕期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图6:豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
三、期权波动率情况
表3:玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率
图7:玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
来源:安粮期货研究所
图8:豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
来源:安粮期货研究所
本报告中的信息均来源于公开可获得资料,安粮期货研究所力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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