量化看点 基本面：资金供求均衡

1、货币市场：资金面变化不大，供求均衡，周二（9月13日）Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种下行0.2bp报1.171%，7天期上行4.5bp报1.521%，14天期上行0.5bp报1.414%，1个月期下行0.1bp报1.502%。 银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.22%，跌2.53个基点；FR007报1.55%，与前一交易日持平；FR014报1.45%，跌10个基点。 银银间回购定盘利率全线持平。FDR001报1.17%，与前一交易日持平；FDR007报1.45%，与前一交易日持平；FDR014报1.40%，与前一交易日持平。 一级存单方面，今日1Y期国股报在1.96%位置，9M期国股报在1.85%-1.95%位置。二级存单方面，10月到期国股成交在1.55%位置，明年9月到期国股成交在1.95%附近。

2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月13日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有40亿元逆回购到期，因此当日净回笼20亿元。

3、债券市场：国债期货多数收平，10年期主力合约收平，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约收平。现券方面，银行间主要利率债收益率多数上行，10年期国开活跃券220210收益率下行0.2bp，10年期国债活跃券220010收益率上行0.64bp，5年期国开活跃券220208收益率上行1.75bp，30年期国债活跃券220008收益率上行0.2bp。

4、利率债招标：

量化交易看点 利率债：220402.IB、220408.IB alpha因子回归

1、22农发02（220402.IB），剩余期限4.4493年，发行规模70亿元，票面利率2.7400%。

2、22农发08（220408.IB），剩余期限0.9781年，发行规模62亿元，票面利率1.6500%。

量化交易看点 上周热点利率债回顾：210410.IB、210403.IB

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

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