商品期权数据研报:玉米重启跌势,期权隐波小幅上升;豆粕震荡攀升,期权隐波略有上升
发布时间:2022-9-8 15:19阅读:210
内容摘要
续涨动力不足,玉米跌势重启,主力合约报收于2797元/吨。玉米期权成交59424手,持仓量为304479手,成交量PCR为0.726,主力平值期权隐含波动率为13.68%,30日历史波动率为14.12%,期权隐波小幅上升。
豆粕日内震荡攀升,主力合约报收于3840元/吨,豆粕期权成交170219手,持仓量为527231手,成交量PCR为1.285,主力平值期权隐含波动率为21.07%,30日历史波动率为22.19%,期权隐波略有上升。
一、期货市场数据统计
表1:玉米豆粕期货市场数据统计
来源:大连商品交易所
图1:玉米主力合约价量图
图2:豆粕主力合约价量图
来源:大连商品交易所
二、期权市场数据统计
表2:玉米豆粕期权市场数据统计
来源:大连商品交易所
图3:玉米期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图4:玉米期权成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
图5:豆粕期权日成交量与持仓量
来源:大连商品交易所
图6:豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR
来源:大连商品交易所
三、期权波动率情况
表3:玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率
图7:玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
图8:豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率
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