金融工程多因子选股专题系列二:基于情景Alpha模型的中...
发布时间:2022-9-7 10:15阅读:150
本文是多因子选系列的第二篇,使用多频共振方法测试了基于证的多因子选策略,并进一步引入了情景Alpha模型。本文发现情景模型有助于更好的解释宽基下个之间的收益率差别,设置相对权重后的全样本策略显著优于合并样本的直接选方法,回测内化收益率可相对提升/左右,最近三化收益率最高超过%,且组合回撤降低。
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