期权交易策略有哪些？—牛市看涨价差策略
发布时间：2022-6-23 14:35阅读：527
问一问
例：投资者预计期权标的物后市价格将会上涨，考虑到单纯买入看涨期权的成本较高，故选择牛市看涨期权利差进行套利：买入行权价较低的看涨期权，同时卖出行权价较高的看涨期权收取权利金。产生权利金净现金流出。
盈亏说明：到期时，如果市场价格上涨后高于卖出看涨期权的行权价格，投资者可获得最大收益；牛市看涨价差的最大收入是卖出看涨期权与买入看涨期权的行权价格之差，最大盈利是最大收入减去权利金净支出，最大风险是权利金净支出；期权到期日时的盈亏平衡点等于买入看涨期权的行权价格加上权利金的净支出
例：买入1手看涨期权SR2209C4600的价格为173元/吨，卖出1手SR2209C4800的价格为82元/吨，持有期权到期，到期标的期货价格为4900元/吨。
行权盈亏+履约盈亏=（4900-4600）+（4800-4900）=200元/吨；
净盈利=200-（173-82）=200-91=109元/吨
盈亏平衡点=4600+183-92=4691元/吨
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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策略2：卖出看跌期权
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