构建:买入行权价K1的看涨期权,卖出行权价K2(K2>K1)的看涨期权,两者到期日相同。
简述备兑开仓、牛市价差、熊市价差、马鞍式组合四种期权策略的适用行情、最大收益与最大亏损边界?
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个股期权牛市价差策略怎么构建,具体适用什么行情环境呢
期权组合策略中“牛市价差”和“熊市价差”的结构差异是什么?