下面给大家重点讲一下，在有了一定的策略思想后，或者叫发现了一定的证券市场规律后，怎么通过编程实现，并利用这些规律去搞钱。

一、整理策略思路：你需要重新考虑：一个能够上实盘的策略究竟是什么样子。建议框架如下：1、标的（股票就是选股形成股池，期货就是主观人为决定做哪几个品种）2、资金大小3、交易信号（买卖，开平）4、风险控制部份（头寸管理，资金分配，止损，止盈）5、策略当中固化的部份、6、策略当中可调整迭代优化的部份7、参数的选取：拟合与舍弃

二、语言选择，平台选择。先选择你自己擅长的语言，比如对python比较熟悉一些，或是有一些基础，再去选择对应的拥有此类语言环境的平台。

三、三方平台有哪些？（量化交易版本最热问题之一）答：参考前面有提到过的一篇文章：国内有什么不错的量化交易软件。其实各类大神自研平台也挺多的，很多三方平台具有券商背景，为了公平起见，这里不推荐。

四、开立平台支持对应的证券账户、权限功能，期货另外需要开通对应的程序交易软件使用权限；这里需要注意，平台使用权限各不同，有一些券商为主导背景的平台，大多要求资产门槛、托管入户。而一些民间资本的平台，则更多的是要求你，充值！在这一点上，各位同学，因地制宜各取所需吧。

五、代码实施阶段。这个阶段，主要目的是为了确保实现，程序语言是否准确完整无误地表达了你所研究策略的所有要素，比如交易信号是否是你真正想要的，比如是否在设计过程中还有一些不完备的没有考量到的地方，需要改，需要减或增。

六、回测优化与调参一些主观的交易思路过渡过来的策略（泛指传统的程序化CTA），这类型的策略并不需要优化，只要程序表达心中所指即可。如果属于这种情况，直接上实盘撸即可。

正常情况下，如果你的策略，自己都不确定，觉得某些参数可调整，可优化，那么就需要通过一轮轮一次次的回测实现你策略当中关键点。关键点的参数值确定，这个地方特别说明一下，好的交易平台与次的三方平台，差别就在这，我个人认为除了提供完备的金融数据访问API以及各类框架基础之外，还有回测的速度还有优化拟合的框架功能是否具备，一定需要重点关注你所使用的平台是否可以自动化拟合调参，还有优化调参的计算速度是多少（比如我三个参数最优值的计算，某些平台要跑好几天，某些平台几分钟就搞定）。

写在最后，不要沉迷回测。

尤其是单纯玩指标+调参数在实盘交易中，帐户是否正向收益，更看重“级别周期的重要性”，尤其是期货。

搞清楚程序化交易与量化交易的区别哲学思想的重要性，知行合一的重要性。