教你炒期货--技术分析量化和应用
发布时间:2021-3-31 17:38阅读:414
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技术分析因为只参考价格和图形形态,因而具有很强的适应性,感官上也相较于基本面研究更直观简单,所以用的人也最多,这里不讨论技术分析和基本面分析孰优孰劣,但有一点确定的是,在分析行情中无可避免的要使用到技术分析,你可以纯技术分析操作,但很难纯基本面操作(基本面判断势,但择机一般还要用到指标),更不用说短周期的高频操作。对于刚接触投资的新手,技术分析的门槛更为友好,运用的也尤其频繁,这里就趋势指标为例讲解下如何去运用。
一、确定周期
指标函数里的参数来自K线的几个重要的价格(开收盘价,最高和最低价)或一些形态,不同的周期,K线呈现不同的形态,也就会触发不同的买卖信号。较大的周期,指标曲线更平滑,信号相对可靠性更高,但出现频率较低,延迟太大。较小的周期,虽然信号频率高,比较灵敏,但信号可靠性较差。根据自己的操作习惯,和你所使用的指标信号出现频率,综合来确定适合自己的周期。这里需要强调一点,周期确定后就不要轻易改动,执行的一致性比频繁的优化周期更重要。
二、定义趋势和确定入场点
一个指标可以同时反映趋势和买卖点,但这两点通常又相互矛盾,这是因为判断趋势需要更多的连续的k线,有一定时间跨度,买卖点则需要相对灵敏,对时机有一定要求。所以实现上,一般常用的方法是,用较大的周期判断趋势,较小的周期判断买卖点
三、出场点
会买的是徒弟,会卖的才是师傅。出场点包含了止损和止盈,一般最简单的设置方法,是确定一个期望收益,比如止损设置R,你的期望收益是多少R。你可以简单的设置一个2R的期望收益,后面具体例子里我会介绍一个跟踪趋势的方法。这里需要强调一点,上面讨论的都是止盈,止损R一般设置是固定的某个值,一般习惯的方法是根据商品的真实波幅atr设置,更简单的根据该商品的波幅,比如反向波动1%等。
四、仓位
仓位要配合杠杆和止损设置,以保证连续几次的亏损,并不会对总资金造成较大的损伤。以8倍的杠杆为例,一般建议初始仓位3成,这样即使连续5次的亏损 (以商品反向波动1%止损),对账户的损失仍是可以承受的。
五、应用举例
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操作周期:5分钟
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趋势定义 : 以MA120为多空分界点,MA120之上看多不做空(过滤空头信号),MA120之下看空不做多(过滤多头信号)。5分钟k线收线确认
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入场规则 : KDJ指标--金叉做多,死叉做空(k线收线确认)
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止损规则 : 该产品反向波动1%(按30%仓位,12%保证金比例计算,1%止损相当于总资金亏损3%左右)
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离场规则 : 阶梯法则或反转过MA120线(推荐用移动止损辅助实现)
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仓位 : 初始仓位30%,交易中无加减仓
注:阶梯法则--在多头趋势下,主要看谷底,谷底一个比一个高,满足阶梯法则,继续持有,条件不成立出场;在空头趋势下,主要看波峰,波峰一个比一个低,满足阶梯法则,继续持有,条件不成立出场 (其实就是趋势的定义) 。 5分钟周期虽然能检测到较小的趋势(波段),但仍然建议应用在有较大波动易产生趋势的产品上,如果再此周期内出现震荡,会频繁的出现趋势和入场信号方向相悖,这个是正常的,这是过滤掉的震荡信号,震荡行情会不可避免的发生止盈回撤变成止损,这也是正常的。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。