波段交易和日内交易的交易周期和指标

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波段交易和日内交易的交易周期和指标

发布时间：2020-12-6 18:57阅读：496

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万事俱备时进场，在风吹草动时离场。管住自己的手和心，只做高胜算的交易。价格的波动，要么形成趋势，要么形成区间。这样就形成所谓的趋势市和盘整市。

对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待：新手看不懂趋势；老手喜欢预测趋势；高手只是跟随趋势。从时间周期上来看：中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面，就不要做长线的操作。日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为隔夜的高手。小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主，不用看基本面，你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。趋势不是一个点，而是一个区间。所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁、海市蜃楼。 用我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：
第一：各个时间周期的趋势共振；第二：背离和突破。理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就绝不是顺势。有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开突破谈背离，背离就一无所用。所有大级别的反转行情，一定存在的背离。但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。悟性和修为，远比技术本身重要。在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。我们最终交易的不是价格，而是信念。均线之上不做空，均线之下不做多。我以为技术分析的时间架构，可以按以下方式来处理：以周线划定波动区间；以日线判断交易趋势；以小时线和分钟线选择进场点和离场点。上面是隔夜的时间架构。如果做日内，就修订为：以日线划定波动区间；以60分钟结合15分钟判断交易趋势；以5分钟线选择进场点和离场点。 交易的依据，从技术面分析来看，主要参考？[1]均线排列；[2]趋势通道；[3]背离和突破；[4]量价配合。在上升趋势之中，回落到上升趋势线附近，看多做多。在上档压力位置可以平仓但不宜做空。在下降趋势之中，上涨到下降趋势线附近，看空做空。在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。寻找并确定趋势方向，从长周期往短周期找。周线找不出趋势，往日线找。日线找不出趋势，往小时线找；小时线找不出趋势，往分钟线找。每个人都应该寻找合适的周期去操作，而不是时时刻刻去寻找趋势。趋势不明朗之前就是休息，没有把握的交易不如耐心等待。不要为了操作而放弃原先固有的系统，去从小周期寻找操作机会。大周期的确定性高，虽然不能完整的把握整轮行情，但是中间的利润足矣！ 在我的技术学习体会中，有几个最有价值的东西：
[1] 所有的技术指标中，宝塔线是最不容易骗线的指标，RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。
[2] 突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。[3] 均线系统是让我们辨别方向最简单可靠的尺子。 支撑和压力是量价在时空的凝结 下跌，可以分为：空头主动打压，多头反抗空头主动打压，多头不反抗空头不主动打压，多头逃跑多头主动逃跑，空头也积极逃跑一根宝塔线，红穿均线上就开多，绿穿均线下就开空，这么简单的技术坚持了十年，也是稳定盈利了十年。要说技术含量，不见得比那些懂得道氏理论、波浪理论、江恩理论、混沌理论的人高明多少。均线的交叉、缠绕、粘合和多空排列的转换，实际上就是量价时空的演变。均线代表着一种势能，一种惯性。简单地说：
[1]在日线级别而言，20日均线，代表着市场最近一个月来的平均成本。[2]20均线，还是布林线的中轨线，是多空的分水岭。上升趋势中的回调，通常不会有效跌破20均线；下降趋势中的反弹，也通常不会涨破20均线。背离和突破，就如人的左手和右手，缺一不可。背离如果不能得到趋势突破的验证，就决不是好的进场机会。或者换句话说，不是高胜算的交易机会点。背离只是表示行情的转弱，而不是行情的转势。顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开趋势突破谈背离，背离就会形成无数的技术陷阱。另外，时间框架越长的背离越可靠。周线级别的背离，本身就是一种可靠性很高的信号。如果同时得到了趋势线突破的验证，胜率就在90%以上。我以为，80%以上胜算的交易，就是高胜算的交易。背离有很多种：指标与价格的背离；量与价的背离；均线的背离；基本面和技术面的背离。我以为，背离不在于多，而在于你要理解背离形成的内在的机理。背离里面有太多的技术陷阱，所以一定要加上原有趋势突破的验证。量价背离当然很重要，我以为，成交量异常放大的时候，一定是一个好的进场机会，但一定不要站在趋势的反面。 趋势的共振，根据我的理解：如果是日内交易，5分钟，15分钟和60分钟的趋势要相同，才是高胜算的日内交易机会。如果是隔夜交易，日线和周线的趋势要相同，才是高胜算的隔夜交易机会。还有，用长周期划定波动区间，用短周期判断趋势方向，用更短的周期找买卖点。交易系统的名字叫KAR trade systemKAR= k线 Average线（均线） RSI线A线是纲，K线是目，R线是器。背离和突破、趋势共振是核心。趋势通道是指引。交易的逻辑性，是重要的是两点：第一点，不要混淆你的时间周期，不要在同一个交易中变换你的交易时钟；第二点，不要混淆你的交易依据，不要以指标进场，却以价格离场，或者相反。核心思想：
[1] K线、A线，R线三线开花；
[2] 背离与突破相互验证；[3] 不同时间周期的共振；[4] 在不同的趋势通道中发现并跟随趋势。
周量价线和日量价线趋势共振，K线组合出现顶、底形态。足够了。足够的进、出场依据。如果要说RSI指标的研究，一定要总结的话，我想对所有喜欢RSI的朋友说三句话：1. 春江水暖RSI先知。RSI对趋势的预判功能，提前K线一到两个周期。2. 在所有的技术指标之中，RSI是唯一可以独立建立交易系统的指标。3. RSI本身的形态、趋势通道的背离和突破，与K线和均线相结合，是一种高胜算的交易系统。交易高手的交易原则，万变不离其宗：看准趋势，找切入点，让时间去赚钱。合适的切入点如何寻找？在上升趋势线附近看多做多，在下降趋势线附近看空做空。 何谓定性K线，必须具有三个条件：第一，必须是大阳线或大阴线；第二，必须要有大的成交量配合；第三，必须要突破重要的趋势线或颈线。缺上述任何一个条件，都不能认定为定性K线。相反，很大可能是骗线。1、关于使用RSI支撑和阻力必要性的问题：主要有三点：[1] RSI的过滤杂波的功能更强。在K线还没有走出趋势之前，R线可能已经理清头绪。相互验证，提高胜算。[2] RSI曲线的趋势突破临界点，在大部分情况下都比K线突破的临界点领先一到两个周期。[3] K线的支撑和阻力只表示支撑和阻力存在的可能性，却无法表示支撑和阻力的强弱。R线可以表示趋势的强弱和惯性的大小，这是K线所难以包含的。2、你关于用收盘价还是最高价/最低价来计算支撑和阻力的思考，是很有意义的。RSI指标中，我只用收盘价来计算。但是趋势通道中，我已经考虑了最高价和最低价。RSI指标只是一个工具，是器，要结合K线、均线和量价配合的情况来综合考虑。如果一定要说我的日内交易系统构架，除了我在本帖子中所说的之外，我想还包括：1、日线方向和60分钟线方向，做来判断日内交易的大方向。2、顺应15分钟线的趋势方向，在5分钟线上找切入点。3、在趋势通道的指引下寻找均线和宝塔线上下突破的机会点。RSI的趋势线，不仅表示趋势的方向，还表示趋势的强度。这是最难得的。任何品种时间框架不同，标准不同。标准不同，处理不同。纯粹的讲，期货是没有趋势的。趋势都是相对的，获利都是善于抓住时间差。别去幻想或预测明天会怎么走，任何已有的似曾相识的都不可作为依据，任何成规都可能被打破。唯一的依据便是盈和亏。 用了两天时间才看完这个贴,内心得到了一些洗礼,为了表公德,说几句自己对交易的思考:
一,行情只有三种突破\整理\反转,只是不同的时间周期表现手法不一.二,均线也分长\中\短,长是趋势,中是方向,小周期是介入点,共振做趋势,整理做转向,融入物极必反,否极泰来,极静思动原则.三,坚持交易品种\交易周期的一贯性,注重市场群类市场的市场相互验证 趋势强度的爆发点，主要看以下几个方面的因素：
1、趋势的共振、背离（或分形）与突破各个要素协同的力度。2、创近期新高或新低的能力。3、突破时的量价配合情况。趋势强度的度量，我有两把尺子：1、RSI线：本身就是相对强弱的指标；2、宝塔线：创新高或新低能力的指标。重大利润是守出来的，重大亏损是抗出来的。好机会是跟随而来的。拐点的确认，有以下三个条件：1、短期均线的反向，或者至少走平；2、趋势线的反向突破；3、背离机会点。K线看形，均线看势。均线的方向在很大程度上代表着趋势的方向。均线上行并且价格在均线之上运行，不做空；均线下行并且价格在均线之下运行，不做多。均线走平，趋势转弱；反向突破，趋势拐点。均线系统：均线在单边趋势市中，是可以依赖的朋友；多头排列，遇金山谷开多仓；空头排列，遇死亡谷开空仓；均线缠绕，观望，或在更小级别的周期中寻找趋势。一条均线就可以纵横期市，上述原则用到极致就是不二法门。按均线操作不一定赚大钱，但不会亏大钱，不会犯原则性错误。卡门均线系统：日线：7，20，60；周线：5，13，34。如果一定要总结我的交易系统的核心内容：技术面分析：1、背离、突破和共振中寻找高胜算交易机会。
2、K线看形，均线看势，R线看机。3、开平仓和仓位控制的策略，严格区分隔夜和日内的交易逻辑。基本面分析：1、美元、原油、黄金和伦铜四个品种的大方向指引；2、具体品种的供求关系和持仓分析。K线看形：K线在平台、颈线位、趋势线等关键形态上的突破，是重要的入市依据和切入机会点。均线看势：均线系统对趋势方向的判断是有重要的参考作用。R线看机：R线在判断趋势方向和趋势强度方面有很强的指示，配合K线寻找高胜算切入机会点。 KAR 图形分析的典型特征：1.趋势通道。2.支撑与阻力线3.RSI 图形里的趋势通道4.K 线与 RSI 的背离与否的判定5.K 线与趋势通道突破与否的判定6.RSI回调破50值与否的判定7.各周期图形的相互验证。纯粹的背离，只是代表着原有趋势延续的动能在衰弱，而不代表着反转的必然。这就是为什么顶背离之上还可以持续的顶背离，底背离之下还可以持续的底背离。但是背离的同时有以下两个条件验证就不一样：1、RSI与K线背离的同时，价格反向突破原有趋势线；2、RSI线穿越50中轨。RSI的特殊分析方法一、RSI曲线的形态 当RSI指标在高位盘整或低位横盘时所出现的各种形态也是判断行情，决定买卖行动的一种分析方法。 1、当RSI曲线在高位（50以上）形成M头或三重顶等高位反转形态时，意味着股价的上升动能已经衰竭，股价有可能出现长期反转行情，投资者应及时地卖出股票。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认，股价下跌的幅度和过程可参照M头或三重顶等顶部反转形态的研判。 2、当RSI曲线在低位（50以下）形成W底或三重底等低位反转形态时，意味着股价的下跌动能已经减弱，股价有可能构筑中长期底部，投资者可逢低分批建仓。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认，股价的上涨幅度及过程可参照W底或三重底等底部反转形态的研判。 3、RSI曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态二、RSI曲线的背离 RSI指标的背离是指RSI指标的曲线走势正好和股价K线图的走势方向正好相反。RSI指标的背离分为顶背离和底背离两种。（1）顶背离当RSI处于高位，但在创出RSI近期新高后，反而形成一峰比一峰低的走势，而此时K线图上的价格却再次创出新高，形成一峰比一峰高的走势，这就是顶背离。顶背离现象一般是价格在高位即将反转的信号，表明价格短期内即将下跌，是卖出信号。在实际走势中，RSI指标出现顶背离是指价格在进入拉升过程中，先创出一个高点，RSI指标也相应在80以上创出新的高点，之后，价格出现一定幅度的回落调整，RSI也随着价格回落走势出现调整。但是，如果价格再度向上并超越前期高点创出新的高点时，而RSI随着价格上扬也反身向上但没有冲过前期高点就开始回落，这就形成RSI指标的顶背离。RSI出现顶背离后，价格见顶回落的可能性较大，是比较强烈的卖出信号。（2）底背离 RSI的底背离一般是出现在20以下的低位区。当K线图上的价格一路下跌，形成一波比一波低的走势，而RSI线在低位却率先止跌企稳，并形成一底比一底高的走势，这就是底背离。底背离现象一般预示着价格短期内可能将反弹，是短期买入的信号。与MACD、RSI等指标的背离现象研判一样，RSI的背离中，顶背离的研判准确性要高于底背离。当价格在高位，RSI在80以上出现顶背离时，可以认为价格即将反转向下，投资者可以及时卖出；而价格在低位，RSI也在低位出现底背离时，一般要反复出现几次底背离才能确认，并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。

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