2020.11.05股指,国债,股指期权,商品期权策略分析
发布时间:2020-11-5 09:38阅读:433
股指 隔夜市场方面,美国股市大涨,标普500指数上涨2.2%。欧洲股市也全面走高,主要国家股指涨幅均在2%左右。A50指数上涨上涨高达2.11%。美元指数大幅震荡,但收盘涨跌变动不大。人民币汇率明显走升。消息面上看,美国大选仍悬而未决,需要持续关注。虽然数据显示,美国10月ADP新增就业低于预期。财政部将季度发债额提高至创纪录水平。美联储将在当地时间周四公布政策决议,预计维持不变。国内方面,国家领导人进博会演讲承诺继续开放。总体上看,隔夜外盘变动和消息面对股指明显利多。此外,证监会称蚂蚁集团业务结构和盈利模式面临重大影响。蚂蚁推迟上市有利于银行等传统金融板块。中长期来看,经济基本面没有改变,但政策转紧和海外风险的影响需要关注,暂预计经济维持复苏趋势,基本面对市场利好影响下降。技术面上看,上证指数波动较大,主要技术指标继续回升。3200点上方的支撑依然明显,短线压力位于3321点附近。下方3200点至3152点缺口也是关键支撑位,阶段压力仍为3376点缺口,前高3458点以及3500点至3587点则是重要中期压力,预计中期仍为震荡走势。长线来看,上行的格局不变,继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点,2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债 昨日国债期货延续反弹,金融市场波动加剧为债市提供交易机会。海外方面,美国大选继续牵动市场神经,相对于国际性品种,国内债券市场受美国大选的影响有限,目前市场更加担忧权力交接不畅所带来的政治不确定性。国内货币市场资金面继续保持宽松,主要期限资金利率全面下行,DR001加权利率已经降至1.39%,DR007加权也降至2%附近,全面低于同期限政策利率,央行对到期的1200亿元逆回购进行全额对冲,周四将有4000亿元MLF到期,关注其对市场的影响以及月中续作情况。
股票期权 11月4日,沪深300指数涨0.76%,收于4813.66。50ETF涨0.75%,收于3.380。沪市300ETF涨0.77%,收于4.873。深市300ETF涨0.76%,收于4.800。
11月3日,11月4日,两市股指窄幅震荡整理,量能继续缩减。Wind数据显示,北向资金先抑后扬,早盘一度净卖出近24亿元,午前随指数抬升快速进场,午后缓慢流入,全天净买入2.36亿元,为连续三日净买入。其中沪股通净买入2.38亿元,深股通微幅净卖出。在岸人民币兑美元11月4日16:30收盘报6.7138,较上一交易日下跌254点。美元短期走高制约人民币走势。11月4日,央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作,今日1200亿元逆回购到期,因此当日无资金投放也无资金回笼。资金面方面,11月3日银行间市场资金面明显转松,主要回购加权利率均大幅下行,其中隔夜回购利率大幅下行近50bp,回到2%关口下方。交易员称,月初流动性扰动较少,加上央行公开市场助力,市场情绪转好,供给充裕,短期关注本周MLF到期情况。总体来看,短期需要关注美国大选后货币政策走向,综合来看,虽然国际环境动荡利空股指,但股指下方亦有利好支撑,中期股指料将维持震荡的格局,操作以震荡思路对待。期权方面,期权波动率维持高位,短期维持21%水平,短期波动率回落加速,投资者可买入牛市价差降低做多成本,或者卖出宽跨式策略做空波动率。推荐策略:沪深300ETF期权买入11月购4.7,卖出11月购5.2。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
国债 昨日国债期货延续反弹,金融市场波动加剧为债市提供交易机会。海外方面,美国大选继续牵动市场神经,相对于国际性品种,国内债券市场受美国大选的影响有限,目前市场更加担忧权力交接不畅所带来的政治不确定性。国内货币市场资金面继续保持宽松,主要期限资金利率全面下行,DR001加权利率已经降至1.39%,DR007加权也降至2%附近,全面低于同期限政策利率,央行对到期的1200亿元逆回购进行全额对冲,周四将有4000亿元MLF到期,关注其对市场的影响以及月中续作情况。
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商品期权 当前市场关注美国大选靴子落地。此外,美国10月ADP就业人数增加36.5万人,低于预期的65万人。10月Markit服务业PMI终值录得56.9,为2015年4月以来新高。另外,本周还需关注美联储会议以及10月非农就业数据。在疫情方面,目前美欧疫情形势严峻,多国出台更严格限制措施,对全球经济复苏蒙上阴影。因此,从中长期来看,全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击。不论是谁当选美国总统,美联储以及各国央行为了经济复苏,维持货币大宽松的总基调将维持不变,利好大宗商品。短期内,随着风险事件落地,市场波动可能仍会较大,但期权隐波则开始逐步走弱。操作上,可逢高做空波动率。
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