期货突破式入场，减仓突破和增仓突破哪个成功率更高？
发布时间：2020-7-16 20:27阅读：622
问一问有人提问：期货交易中，成交量放大，价格上升，准备突破做多。观察CCL指标，有两种情况，一种是空头减仓。另一种是多头增仓。都会导致价格上涨，哪个突破成功率高?首先，我们来看这个问题本身。突破做多，这是你的入场方式。它属于裸K类的，即只看K线的高低点。然后，空头减仓或者多头增仓，这属于持仓量成交量的范畴。如果你要组合使用，那么你的入场就是多了一层过滤，属于裸K配合持仓量变化而入场。单纯的看这个问题本身，题主的问题很简单，两者PK就完事了。即：空头减仓式突破入场VS多头增仓式突破入场。一般在研究这种类型问题的时候，我们需要两个层面去研究，理论假设+实际验证。1、理论假设从理论上推导，答案是差不多，没有啥成功率高低一说。因为，不管是空头想减仓所以买入平仓导致的上涨，还是多头想增仓所以买入开仓的上涨，他们的行为所导致的结果都已经在当下的盘面上体现出来了。价格已经把他们的行动包容进去了。而未来的价格到底会怎么走，那是由未来的多头和空头的行为决定的。价格突破了，未来的多头可能会大批量进入导致价格继续暴涨，同样，未来的空头也可能大量增仓套保导致价格跌回之前的空间。也就是说，你所见的增仓和减仓均已经成为历史，它们能够造成的影响已经被历史走势所消化，而未来的走势由未来的头寸变化决定，但是未来的头寸们都是怎么想的我们是没有办法提前知道的，所以，依靠历史头寸的变化而想要更好的判断未来并不现实。所以说，它俩的成功率从理论上而言，应该是不相上下的。当然了，这是理论层面的对吧。我知道，我是不可能通过这么几句话就彻底的改变一个人的认知的，除非你对我的崇拜达到了一种盲目的境地。所以，我们还需要用实际走势去验证一下。2、实际验证我写了两套量化的交易系统。第一套，价格突破XX日高点并且突破日的持仓量小于前一个交易日，直接入场做多，价格突破XX日低点并且突破日的持仓量小于前一个交易日，直接入场做空。是不是就满足了空头减仓突破做多的条件？第二套，价格突破XX日高点并且突破日的持仓量大于前一个交易日，直接入场做多，价格突破XX日低点并且突破日的持仓量大于前一个交易日，直接入场做空。是不是就满足了多头增仓突破做多的条件？然后，我给这两套交易系统设计了同样的具有正向收益预期的出场规则，再配合上一模一样的资金管理规则，组成了两套整体。然后，我用这两套交易系统去测试目前期货市场上所有的期货品种的历史走势，是不是就可以对比出，到底是减仓上行的胜率高，还是增仓上行的胜率高？这两套交易系统，经过我的测试，结果如下。第一套的胜率是：第二套的胜率是：44%的胜率VS42%的胜率，我觉得这个结果偏差依然可以证明它俩的“胜率”，也就是题主所言的“成功率”是差不多的。所以，理论推导+实际验证都可以证明，你减仓做多或者增仓做多，它俩的胜率是没有什么太大的差别的。所以，它俩的VS，没有什么高低之分。问题看起来是完事了对吧？可实际上，你需要研究的东西还很多3、试错效率比如，它俩的胜率虽然看起来差不多，但是你知道这两套测试的测试结果的利润方面吗？在相同的资金管理下，在相同的时间段内，第一套，减仓突破做多的利润是：1288万。而第二套，增仓突破做多的利润是：1500万。第二套，增仓突破做多的利润为什么更多？答案上一个图也给了，因为它的交易次数多。也就是说，在所有的条件都相同的情况下，虽然两者的胜率差不多，但是两者的信号触发频率不同，增仓上涨出现的概率明显要比减仓上涨出现的概率大，所以，它在单位时间内的交易效率，就要比后者高。比如下图：
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
在海通证券股票开户安全吗？?
829
您好！在海通证券股票开户是安全的。开户前您联系客户经理沟通佣金后在开户，您就可以获取一个低佣金账户了哦！开户的流程您可以参考一下：1：联系证券公司的客户经理进行佣金协商，后续...
829
在海通证券股票开户安全吗
357
您好！在海通证券股票开户安全是拿去的。以下是我整理的开户流程您可以按照流程去操作开户：1.找到您自己心仪的证券公司，然后按照客户经理给的二维码下载其正规APP进行在线开户。2...
357
海通证券股票开户要求？
324
开户必须准备好二代身份证和储蓄卡，16到18周岁假若能给出有关证明部分营业部可以开通，炒股开户基本上十分钟左右就可搞定，低佣金开户请咨询我！我司佣金低至成本价！
324
海通证券股票开户要求
327
您好，海通证券股票开户要求投资者满18周岁。开户流程步骤如下：1选择下载海通证券APP软件。2点击立即开户，输入自己的手机号获取短信验证码。3上传自己的二代身份证正反面照片。...
327
海通证券靠谱吗?海通证券如何开户
843
海通证券是一家成立于1988年的国内知名证券公司，注册资本130.642亿元，业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、自营业务、研究咨询等多个领域。海通证券靠谱吗? 从以下几个方面来看，海通证券是值得信赖，海通证券拥有强大的风险控制能力，始终坚持“稳健乃至保守”的风险控制理念，在多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展阶段中，保持了良好的经营业绩和声誉海通证券拥有优秀的研究团队，为客户提供全面、深入、专业的市场分析和投资建议，多次获得新财富最佳分析师、中国金牛奖最佳研究机构等...
843
海通证券股票开户咨询电话
693
成都炒股开户咨询电话电话：开户电话13111879820 qq2030441346成都哪家券商炒股开户佣金最低 写在前面的话：分级基金早在2007年中就在深交所上市试水。时值A股牛熊临界点，直到2014年中，无论规模还是成交量上看依然是小众投资产品。2014年中起不到一年，牛市与各类杠杠产品相互成就。分级基金也因其自带杠杠属...
693
