2.28日股票期权,商品期权交易策略
发布时间:2020-2-28 09:17阅读:318
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股票期权
跌
+
etf及股指期权:2020 年 2 月 27 日,上证 50 指数涨跌 0.36%,收于 2912.0364。沪深
300 指数涨跌 0.41%,收于 4084.8759。50ETF 涨跌 0.14%,收于 2.8980。沪市 300ETF 涨
跌 0.02%,收于 4.0710。深市 300ETF 涨跌-0.02%,收于 4.1290。
央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2 月 27 日不开展逆回购操作。
Wind 数据显示,当日无逆回购到期。财政部公布 2020 年立法安排,没有房地产税立法
计划。房地产税推迟对于 A 股中期利空。周四在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.0161,
较上一交易日上涨 9 个基点。人民币兑美元中间价调贬 89 个基点,报 7.0215。
期权策略方面,股市依然维持逢低做多的思路,短期回调过后指数聊仍将上行,可买入
牛市价差策略。从波动率方面看,春节后波动率大幅上行,沪深300波动率从13%
上升至 24%左右,上证50指数波动率从14%上升至 25%,昨日波动率维持至 20%
附近。随着疫情得到进一步控制,波动率有望继续回落,逢低买入牛市价差,或者卖出
跨式或宽跨式策略做空波动率。
商品期权
震荡
+
商品期权:2 月 27 日,商品期权各标的多数下跌,铁矿、能化跌幅居前。在波动率方面,
目前期权各品种隐含波动率有所回升,白糖、玉米、甲醇、铁矿、PTA、黄金等期权隐波
维持在高位。目前国内疫情拐点以现,为完成全年经济目标,国家利好政策力度加大,
财政政策将更加积极,货币政策将更加宽松。但海外疫情扩散,各大股指、商品均出现
大跌,给国内商品需求也蒙上一层阴影。当前多数品种隐含上升,可逢高做空波动率。
对于长期趋势向上的大宗商品则可卖出支撑位附近的看跌期权。目前豆粕、玉米、棉花、
橡胶、甲醇、PTA 等品种成交 PCR 持仓 PCR 均处于相对低位,而白糖、铜、铁矿期权持
仓 PCR 处于历史高位,铁矿成交量 PCR 也处于高位。可重点关注这些品种的投资机会。
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