2019.10.14农产品期权操作建议
发布时间：2019-10-14 10:35阅读：330
问一问
周五M2001期权成交量PCR为0.7183，环比大跌；持仓量PCR为0.9386，环比略降；市场情绪偏乐观，行权价2700的看跌期权放量减仓而3100以上的看涨期权成交火爆。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为17.32%，环比微升至近期55百分位之上，标的30日历史波动率15.28%，环比略降处于近期55百分位之下。策略：标的偏强震荡波动率近强远弱，隐含波动率偏度有所回归。虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权不到1%。预期标的中长期偏强可买入M2001C2950并卖出M2001C3100构建牛市价差组合，建仓成本550元，盈亏平衡点3005；近远月波动率差较大且1-5价差有走缩预期，可卖出M2001C3000同时买入M2005C2900构建类日历价差组合，建仓获得权利金485元，盈亏平衡点2797。
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