为什么不建议轻易转行做量化玩高频？
发布时间：2019-8-9 16:44阅读：586
资质已认证
问一问
一位转行量化高频朋友的自述：
自从股指被禁后，兄弟我处于一半的失业状态，闲来无聊玩玩知乎，也居然得到了一些关注，虚荣心得到了一定程度的满足，为了更大的满足自己的虚荣，决定写篇文章。近来不少邀请我回答的问题，都涉及到想转行做量化玩高频，兄弟我基本上都不是很建议轻易的放弃自己的优势专业，就是因为量化高频看上去很赚钱就硬转行，殊不知这是一个在内行人看来并不轻松的工作，所以写篇文章，希望给大家带来一些帮助。
量化和高频，是采取数学模型利用计算机进行投机的一项工作，是股票期货投机的高级形式的一种，目前高频仅仅能在期货市场上应用。这个行业，是集合了数学，计算机软硬件，投资投机经验的一门交叉型学科，在外人看来很高大上，软件是思想的载体，写写软件就能赚取很多很多的钱的确是非常有诱惑力的，再加上某会为了推卸自己的责任，搞了个伊世顿高频案，让股指和高频交易背上了股灾的黑锅，同时也让大众了解了：我靠，高频交易简直就是印钞厂啊！
但是，这里真的有很多误区。
任何行业都不是容易的，需要很多努力，每个行业都有状元都有烂人等等这种简单的道理我就不说了，其实对于一个肯学肯钻研愿意投入精力的年轻人来说，知识经验不是壁垒，本人就是一个很好的例证，当年我也是从IT业转行到期货业的，我在这里想谈谈两个重要的问题，这两个问题是在二级市场的投资投机领域成功最难的两个壁垒。
第一个，就是性格。我们讲，性格决定命运，这句话一点不假，老祖宗有句古话，说男怕入错行，女怕嫁错郎，投资行业，是对人性格极大的挑战。无论是搞量化，高频，还是基本面交易，技术面交易等，这都是通用的。
首先来说，大凡在这个行业成功立足的人，基本上都有爆仓亏光过的历史，本人也是这样，当年亏的也是找不到北，兄弟我曾经在2005年把自己当年刚毕业攒的那点钱亏的光光，2006年曾经一天内亏了一半，难受的第二天没去上班。经历过这种打击，才知道了风险控制的重要性，亏光的那种打击，真的太大了，还好当年自己单身一人，无牵无挂，拍拍尘土，爬起再来，回顾整个自己10几年的期货投资历史，经历过亏光；一天内亏一半；两天账户翻了一倍没平仓，第三天利润全部吐回；连续2，3年不赚钱；错过2008年国庆超级大暴跌；为了测试策略一周内把30万亏到20万；给客户赚了钱客户不分；给好友亏了钱自己掏钱补……
有兄弟会说做量化搞高频风险控制都写在软件里了，应该会规避人性的弱点；这句话也对也不对，从交易上来说，是规避了风险，但是，并没有规避掉你面临的挑战，当你经历过一套策略半年不盈利的时候，你还能坚持跑下去吗，就算你能坚持，你的老板，你的客户，他们会支持你么？你不跑了，后面要是继续亏钱那还好，要是在你停止运行的第二天，按照策略来说你应该赚了大钱，把半年的亏损全补回来了，但是很可惜你没跑，盈利不是你的，你是不是有拍死自己的冲动？
回测看上去非常漂亮的曲线，一运行实盘就表现不行了，天天亏损，连续亏，你还能做到客观公正的看待策略么，一旦仓位控制不好，遇到运气比较差的时候，组合策略亏损个10%以上都是很正常的，你怎么处理，能继续坚持么，你的老板客户会让你继续坚持么？
那你说为了控制风险，轻仓运行，是的，运气加上轻仓开始跑得很稳健，资金曲线稳步上升，业绩不错，老板找你谈话，鼓励你让你大胆加仓，你也找到了自信，把仓位提高了，结果遇到回调，加的仓位和正常的仓位共同的亏损抹掉
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深期货投顾
期货期权诚信开户，低手续费保证金，您的期货期权投资助手，专业
+微信
当前我在线
最快30秒解答
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
做高频量化对投资者有什么要求？
你好，做高频交易对个人投资者有着较高的要求，个人投资者在参与量化交易之前一定要做好如下准备：1.深入教育与培训高频量化交易需要高级编程技巧和复杂的算法理解，投资者应深入理解相关的概念、...
1589
做高频量化对平台有什么要求？
你好，要进行高频量化交易的话，对交易平台有着较高的要求，这样才能保证我们交易是安全、稳定的。1.高技术要求高频量化交易需要强大的计算能力和高级编程技巧，包括使用复杂的算法，处理大量数据...
948
量化都是做高频的吗？
1484
量化的高频永远都是大机构玩的，多数是CTA策略、网格策略。A股市场内量化交易也在逐年增多，多数量化机构都是同时持仓几百只股票，持仓周期有短、中、长，尽有尽有，也越来越多的投资者开始留意...
1484
为什么不建议玩可转债？打新可转债个人应该怎么做
1943
你好，很高兴为你解答，为什么不建议玩可转债？因为可转债并不是保本的产品，并且可转债相对而言不容易估值，交易难度比较大。打新可转债需要先办理开户才可以参与的，现在证券公司都可以...
1943
为什么不建议玩可转债名词解释
11326
不建议玩可转债主要原因有以下三点：1、可转债并不是保本的产品，并且可转债相对而言不容易估值，交易难度比较大。2、可转债是不设涨跌幅限制的，也就是可以无限上涨和下跌，这样就增加了交易的风险。3、可转债不适合长期持有，可转债本身利率不高，投资者主要是赚取买卖差价，并且长期持有可能触发强制赎回风险，可转债强制赎回产生亏损的概率比较大。4、近期可转债交易量锐减，资金流动性减弱，很难达到之前预期的高收益，单边行情偏多。...
11326
量化高频交易对市场会形成冲击吗？散户还能继续做量化吗？
606
2023年9月1日收盘后，深交所发布了“对程序化交易实施报告管理，未经报告的投资者不得进行程序化交易”的公告，这则消息一出，很多做量化的投资者就来问我了“我以后通过量化交易软件交易股票是不是就要报告了，怎么做？会不会很麻烦呀？”先不要着急，咱们先弄清楚究竟是怎么回事儿，其实大概率是你想多了，因为这里说到的需要报告的存量账户数量占比很低，且其中大部分为机构投资者，不会对广大中小投资者的正常交易造成影响。因为发布的公告里面明确了是对程序化交易单日最高申报笔数达到20000笔以上，或者最...
606
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
REITs扩募是什么？普通人能参与吗？附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个？知乎vs叩富问财全面对比，一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人，2026年端午节A股休市安排出炉！
2026-06-17 17:19
