为什么不建议轻易转行做量化玩高频?
发布时间:2019-8-9 16:44阅读:331
一位转行量化高频朋友的自述:
自从股指被禁后,兄弟我处于一半的失业状态,闲来无聊玩玩知乎,也居然得到了一些关注,虚荣心得到了一定程度的满足,为了更大的满足自己的虚荣,决定写篇文章。近来不少邀请我回答的问题,都涉及到想转行做量化玩高频,兄弟我基本上都不是很建议轻易的放弃自己的优势专业,就是因为量化高频看上去很赚钱就硬转行,殊不知这是一个在内行人看来并不轻松的工作,所以写篇文章,希望给大家带来一些帮助。
量化和高频,是采取数学模型利用计算机进行投机的一项工作,是股票期货投机的高级形式的一种,目前高频仅仅能在期货市场上应用。这个行业,是集合了数学,计算机软硬件,投资投机经验的一门交叉型学科,在外人看来很高大上,软件是思想的载体,写写软件就能赚取很多很多的钱的确是非常有诱惑力的,再加上某会为了推卸自己的责任,搞了个伊世顿高频案,让股指和高频交易背上了股灾的黑锅,同时也让大众了解了:我靠,高频交易简直就是印钞厂啊!
但是,这里真的有很多误区。
任何行业都不是容易的,需要很多努力,每个行业都有状元都有烂人等等这种简单的道理我就不说了,其实对于一个肯学肯钻研愿意投入精力的年轻人来说,知识经验不是壁垒,本人就是一个很好的例证,当年我也是从IT业转行到期货业的,我在这里想谈谈两个重要的问题,这两个问题是在二级市场的投资投机领域成功最难的两个壁垒。
第一个,就是性格。我们讲,性格决定命运,这句话一点不假,老祖宗有句古话,说男怕入错行,女怕嫁错郎,投资行业,是对人性格极大的挑战。无论是搞量化,高频,还是基本面交易,技术面交易等,这都是通用的。
首先来说,大凡在这个行业成功立足的人,基本上都有爆仓亏光过的历史,本人也是这样,当年亏的也是找不到北,兄弟我曾经在2005年把自己当年刚毕业攒的那点钱亏的光光,2006年曾经一天内亏了一半,难受的第二天没去上班。经历过这种打击,才知道了风险控制的重要性,亏光的那种打击,真的太大了,还好当年自己单身一人,无牵无挂,拍拍尘土,爬起再来,回顾整个自己10几年的期货投资历史,经历过亏光;一天内亏一半;两天账户翻了一倍没平仓,第三天利润全部吐回;连续2,3年不赚钱;错过2008年国庆超级大暴跌;为了测试策略一周内把30万亏到20万;给客户赚了钱客户不分;给好友亏了钱自己掏钱补……
有兄弟会说做量化搞高频风险控制都写在软件里了,应该会规避人性的弱点;这句话也对也不对,从交易上来说,是规避了风险,但是,并没有规避掉你面临的挑战,当你经历过一套策略半年不盈利的时候,你还能坚持跑下去吗,就算你能坚持,你的老板,你的客户,他们会支持你么?你不跑了,后面要是继续亏钱那还好,要是在你停止运行的第二天,按照策略来说你应该赚了大钱,把半年的亏损全补回来了,但是很可惜你没跑,盈利不是你的,你是不是有拍死自己的冲动?
回测看上去非常漂亮的曲线,一运行实盘就表现不行了,天天亏损,连续亏,你还能做到客观公正的看待策略么,一旦仓位控制不好,遇到运气比较差的时候,组合策略亏损个10%以上都是很正常的,你怎么处理,能继续坚持么,你的老板客户会让你继续坚持么?
那你说为了控制风险,轻仓运行,是的,运气加上轻仓开始跑得很稳健,资金曲线稳步上升,业绩不错,老板找你谈话,鼓励你让你大胆加仓,你也找到了自信,把仓位提高了,结果遇到回调,加的仓位和正常的仓位共同的亏损抹掉
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