中信建投717农产品期权早间评论
发布时间：2019-7-17 10:10阅读：280
问一问
周二 M1909 期权成交量 PCR 为 0.8399，环比上涨；持仓量 PCR 为 0.6773，环比略升；市场情绪稳定
偏乐观。波动率方面，M1905 平值期权隐含波动率为 16.61%，环比回落至近期 25 百分位之下，标的 30 日
历史波动率 17.77%，环比微涨。策略：标的滞涨回落波动率小幅下滑。波动率偏度再现，虚值看涨期权隐
含波动率略微偏高；预期标的偏强运行可买入 M1909C2850 卖出 M1909C3000 构建牛市价差组合，建仓成本
310 元，盈亏平衡点 2881；在 9-1 价差走扩预期下，9 月合约到期前一个月可卖出 M1909C2750 并买入
M2001C2850 构建 9-1 类日历价差组合收割近月合约时间价值，建仓成本 470 元。
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