农产品期权 成交持仓下降，市场乐观
发布时间：2019-7-2 14:25阅读：418
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周五 M1909 期权成交量 PCR 为 0.5368，环比下跌；持仓量 PCR 为 0.7880，环比下滑；Call3000 继续放量增仓，市场情绪偏乐观。波动率方面，M1905 平值期权隐含波动率为 26.89%，环比升至近期新高，标的 30 日历史波动率 20.17%，环比略降策略：标的小幅反弹波动率升至新高。
G20 会后波动率趋降，做空波动率需及时建仓，卖出 M1909P2750 和 M1909C3100 构建卖出宽跨式组合，建仓获得权利金 855 元，盈 亏平衡点 2664.5 和 3185.5；波动率右偏现象明显，做偏度回归可买日 M1909P2850 并卖出M1909C3050，预期标的偏弱运行可保留Delta敞口，建仓成本30元，盈亏平衡点2847；中长期看空标的可M1909P2900卖出 M1909P2700 构建熊市价差组合，建仓成本 655 元，盈亏平衡点 2834.5。
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农产品期权周报
332
玉米：产量：USDA下调22/23年全球玉米产量593万吨至11.56亿吨，环比-0.51％。消费量：饲料消费较12月报告下调230万吨至7.33亿吨，环比-0.31％。全球玉米需求量下调508万吨至11.65亿吨，环比-0.43%。
大豆：产量：USDA下调22/23年全球大豆产量316万吨至3.88亿吨，环比-0.81％。消费量：全球大豆需求量较12月报告下调139万吨至3.79亿吨，环比-0.36％。
白糖：截至12月底，本制糖期全国共生产325吨，同比增加47万吨，加之进口供应仍阶段性施压，限制糖价走势。
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