在期货交易中,如何计算隐含回购利率??
发布时间:2019-5-20 19:16阅读:1175
隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):
隐含回购利率=((期货报价×转换因子+交割日应计利息 -国债购买价格)/国债购买价格×365/交割日之前的天数
一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。
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