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50ETF

1月28日，上证50指数探底回升，报收于2455.90，上涨0.77%。上证50ETF现货报收于2.448元，上涨0.74%。

期权方面，从成交量来看，当日总成交量为1550626张，较上一交易日减少2.86%。其中，2月认购期权和认沽期权的成交量分别为624216张和625740张，较上一交易日分别减少2.95%和增加5.64%，认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看，当日总持仓量为2090692张，较上一交易日增加3.94%。其中，2月认购期权和认沽期权的持仓量分别586066张和724320张，较上一交易日分别增加1.05%和8.35%，认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.96（上一交易日认沽认购比为0.89），持仓量认沽认购比为1.07（上一交易日认沽认购比为1.02）。从波动率来看，上证50ETF的30日历史波动率为15.55%，2月份认购期权的隐含波动率为15.42%，认沽期权的隐含波动率为19.48%。

策略建议：预计上证50指数以震荡行情为主，建议观望或做多秃鹰式价差。

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