【方正中期期货】50ETF期权交易经验及策略分析
发布时间:2019-1-18 14:02阅读:568
随着50ETF期权的日益火爆,越来越多的客户投入到期权交易中来,那么50ETF期权如何交易才能获得最大收益呢?
第一步:找准入场点
进场时机的把握:预期行情会大幅波动,方向不明确l 具体应用:建仓条件:以50ETF行情为准。
1、近三日最高价和最低价,在前一个三日的最高价和最低价范围内;
2、且近三日平均波幅小于前三日平均波幅。
建仓点:在最近一日临近收盘时间,建仓,最好选择行情横盘转态
l 灵活运用:此策略的两个要素。1、时间3天。2、波幅。可依据实际使用做调整。
l 具体案例:这是今年以来的进场机会。可以看出,基本在持仓后3-5天都走出了盈利空间,几乎是没有亏损状况出现的。出场点:1、以短期趋势趋势结束作为出场点。5分钟图,向一个方向运动两次,我即出场。止损设置:资金止损,投入金额的10%
第二步:做好头寸管理
2、做最简单的交易管理。止盈:盈利5%,止损:5%。因为此策略胜算较高。长期使用这样简单的做法。结合资金管理。盈利效果会相当不错。是否使用5%,可灵活资金策略,建议使用复利,钱滚钱。因为此策略胜算和盈利都比较稳定。
其他一些细节:1、下单时要注意的情况:要尽量保证同时下单,可分批下单,比如准备交易60张,可分为20张一次,三次完成。这样在保证能同时下单的同时,尽量保证了组合的中性2、平仓需注意的情况:不要在开盘时平仓,这个时候交易速度快,价格变化快,有可能出现不能同时平仓的情况。如果有单子一直没平仓,一直处于不利的情况。获利很可能回吐。3、关于合约的选择:平值,虚值,实值合约,在不同的情况下都有不同的盈利表现。新手建议从平值合约开始,或者选择离市场价距离最近的执行价格合约。
采用合适的套利策略
1、关于等额和等量的选择,同时买入认购和认沽合约,可以选择交易相同张数,也可以选择交易相同金额。同样的,在不同的情况下,盈利表现也是不一样的。建议选择等量,即交易相同的张数
2、关于近期合约和远期合约的选择预期持有时间短,选择近期;预期持有时间长,选择远期。行情波动,近期合约盈利打过远期。近期合约时间价值的消耗大于远期,风险相对较高。现在50ETF期权的交易情况,近期合约是主力,交易更活跃。
操作建议:1、推荐使用今天推荐的交易方法。这是经过实战检验的。在使用前,建议自己做一下复盘。现在可复盘的合约,是12月合约,大概能从今年6月开始。虽然不能完全模拟实际交易情况。但是在复盘过程中,会加深对此方法和策略的理解。
2、今天介绍的方法只是众多买入跨式策略的一种的盈利方法;买入跨式策略也是众多期权盈利策略的一种。如何构建盈利策略。一个有效的公式:市场判断+相应的策略。选择自己判断最准确的市场形态,选择相应的期权策略。就能够创建自己独有的盈利策略。在此过程中,有任何需要的地方,我们都乐意提供帮助
3、期权能在短时间内出现暴力机会,而更有魅力的地方在于,它能提供多种工具和策略组合,构建长期稳定的盈利策略,经过时间的积累,更为暴利。
重要的事情说三遍!
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方正中期客户经理:陈世龙 从业资格号:F3053328
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。