今天我们要说的策略是以量价分析作为基础，研究大机构交易信息进行顺势下单。

一、交易逻辑

1、我们认为期货市场行情主要是被大机构主导并推动

2、我们认为存在进行短线交易的大机构

3、我们认为大机构下单的方式是一次性下单

4、我们认为期货市场不是零和博弈，大机构会比散户赚取更多的利润

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二、开仓逻辑

在某一段时间内（1分钟、3分钟或任意短时间），开仓数量明显大于前段时间的开仓数量（具体数字根据不同品种不尽相同），则我们认为大机构下单，我们进行顺势交易。

1、在这段时间内，从Tick表中大单提取，至少要有数笔大单开仓。例如：螺纹单人单笔开仓限额1000手，则此Tick至少有1000+现手并且1000+手的开仓数量。时间越短则意味着力度越强。

2、此段时间最好为刚开盘后几分钟内。例如晚9:00-9:05。不要把时间选定在交易即将停止的点，避免市场大型波动产生的风险。

3、此段时间内若有数笔大单平仓，我们可认为是短期市场波动加剧，开仓点位应该适当调整。

4、可调取前一日交易所成交持仓排名，根据前20名会员单位持仓数量的变化进行顺势交易。例如前20名会员单位的多单增量远大于空单增量。

5、此策略为顺势交易，若出现大型趋势性行情，则开仓一定为顺势。

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三、平仓逻辑

1、固定盈利平仓/止损出场（根据品种的波动性及活跃度各不相同）

2、在某一段时间内（1分钟、3分钟或任意短时间）出现数笔大单平仓，则立即平仓出场。

3、市场大型趋势变更则立刻平仓出场。

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四、策略变量

根据不同品种有以下几个变量需要设定（或是优化）

1、短时间内的开仓数量（对行情具有决定性的影响）

2、开仓点位（开仓数量过大时优化）

3、平仓点位（固定点位或浮动止盈止损）

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