50ETF期权上一周权利金共成交50.2亿元。10月15日成交1769109张50ETF期权合约，其中认购期权成交925979张，认沽期权成交843130张，PUT-CALL比率（PCR指标）为91.05%，接近80%的历史均值，上证50指数(2412.4791, 0.00, 0.00%)短期预期中性。

根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。10月15日当天出现了年化收益达462.95%的正向平价套利机会，盘口瞬间可以容纳44个套利单元。

“市场剧烈波动下，贴水不断拉大，这让期指套利出现了机会，一些机构通过买入ETF能够提高套利收益的确定性。”10月12日，一家央企系期货公司股指期货研究员表示。

    交易数据显示，10月8日至12日期间，对标股指期货品种的ETF的确更加受到市场青睐。其中50ETF、沪深300ETF的融资买入额分别为9.86亿元和7.52亿元，排在所有ETF融资交易额的前两位。

    但在更多业内人士看来，ETF份额的增长意味着配置盘正在加速入市。

    “过去我们的市场更多是交易盘，以博短期收益为主，但现在更多不追求过高流动性的配置策略资金正在加速进入，而ETF则成为这些资金的好选择，特别是宽基ETF。”一家中字头公募机构分析师10月12日表示，“配置盘策略不同于交易盘，其更多以价值投资、长期投资为核心，现在市场波动风险提高的情况下，也会有更多资金选择考虑配置策略。”