算法交易是指系统根据策略及相关参数，利用计算机程序和数学模型来决定交易下单的时机、价格和数量的交易方法，通过将大单拆为小单，以减小市场冲击成本，提高交易效率和交易隐蔽性的智能化交易执行方式，是人工交易与计算机辅助交易系统的完美组合。一、算法交易主要有哪几种类型？1、被动算法基于历史数据建模对大额委托进行拆分成小单流入市场，增加委托隐秘性，降低冲击成本。... 阅读全文

548次浏览 2024-3-19 11:25

ETF被誉为20世纪最重要的金融创新产品之一，1993年，全球首支ETF美国-标普500ETF诞生，1998年，亚洲首支ETF中国香港-盈富基金成功发行，2004年，国内首支ETF-华夏上证50ETF发行。ETF是一种指数化投资，它紧密跟踪标的指数。既可以在一级市场进行实物申购、赎回，又可以在二级市场买入卖出，交易灵活，同时ETF实现了分散投资，且成本... 阅读全文

545次浏览 2024-3-20 08:22

算法交易在美国股票交易中的占比达到了70%以上，未来6年算法交易市场的复合增长率将更高，其中亚洲地区尤其被看做是高增长率的地区。但是算法交易在中国证券市场的整体交易量占比还非常低，所以算法交易未来在国内还有很大的发展空间。其实随着投资者需求的不断升级，就注定了算法交易会越来越受到专业投资者的青睐与重视。像私募基金、公募基金、上市公司、银行理财子公司以及... 阅读全文

541次浏览 2024-3-25 10:18

迅投QMT是一款基于Python语言的策略交易平台，支持股票、期货、期权、债券等全品种交易；能够帮助用户快速实现个性化交易想法，且基于内存柜台，比普通柜台速度快几十倍。一、QMT交易平台有哪些优势？1、功能齐全QMT能够一站式解决数据、策略投研、回测、自动化交易，同时具备交易通功能。2、使用门槛低QMT支持Python进行策略开发、回测分析以及策略交易... 阅读全文

531次浏览 2024-3-5 09:29

随着量化在国内的深入发展以及大量专业编程人员进入量化这个领域，市场上的量化投资者对Python的需求越来越大，量化交易平台的PythonAPI就是为了满足这部分投资者而量身打造。PythonAPI既可以高效使用量化交易平台底层的数据接口及交易接口，也可以方便地引入Python支持的第三方库，极大地便利了量化投资者的模型策略需求。在介绍PythonAPI... 阅读全文

529次浏览 2023-8-8 14:18

今天给大家介绍几种在实战中非常实用的做T方法，帮助大家深入了解盘中的T+0交易方法。一、什么是T+0？T+0交易就是指当天买、当天卖，可以无限次交易。但实际上我国A股市场实行的是T+1交易，只有期货市场才能做T+0；我们这里所说的T+0实则是一种交易手段，指的是在投资者原有持股的基础上进行部分股票先买后卖或者先卖后买，交易的股份数不能超过投资者原有持股... 阅读全文

527次浏览 2024-5-16 14:41

要看懂一只指数需要从指数的基本特征、收益、风险和估值等方面来综合进行分析。一、指数的基本特征1、市值特征市值特征主要通过总量分析和结构分析两个方面来进行分析，总量分析主要指总市值、市值覆盖度，结构分析主要是对市值分布进行分析。通过市值分析能够明确指数对目标市场的表征性以及指数的市值风格，以沪深300为例，沪深300指数的总市值占A股总市值的比例接近60... 阅读全文

519次浏览 2024-4-11 10:35

1、QMT模拟账户注册后，账号内一般提供多少虚拟资金？A：一般是2千万模拟资金(固定金额，不可申请调整)。2、QMT支持期权模拟交易吗？A：支持期权模拟交易。3、怎在QMT上面开通期货仿真交易？A：开通QMT期货仿真交易的两种方法：（1）通过证券公司申请，向所在券商申请开通期货仿真账户（必须是CTP柜台开立的期货仿真账户）；（2）直接通过期货公司申请。... 阅读全文

518次浏览 2024-2-26 16:41

在介绍期权的量化交易工具之前，我们先来了解一下期权量化交易的发展史。2015年，国内首支期权上市交易，2019年深交所期权上市，2020年是期权量化交易“元年”，因为在这一年交易所重启了期权程序化交易报备。随着期权交易客户的增多，期权量化交易的工具也越来越成熟。下面就给大家介绍几款比较好用的期权量化交易工具。一、期权量化交易软件... 阅读全文

506次浏览 2023-8-29 15:18

近期北交所股票的强势反弹正在吸引大量投资者的目光，11月21日，北证50指数盘中一度上涨超过11%，虽然最后收了长上影线，但仍收涨4.51%；11月22日，北证50指数强势反包，上涨8.43%，截至收盘，北证50指数整体上涨16.82%；截至11月22日，北证50指数从10月24日起22个交易日反弹了35.18%；成交额方面，20日到22日的三天总成交... 阅读全文

503次浏览 2023-11-24 11:17

一、期权是多样化的交易工具，灵活应对市场轮回。1、现货、期货、期权对比现货：多空交易、单纯的做多交易期货：杠杆功能、对冲现货市场风险、精确对冲各项风险，市场预测期权：卖出期权增收、波动率交易、做市交易、丰富的套利机制2、生活中的期权无处不在期权交易者是站在更高的维度看市场的。很多时候，你能从期权价格的变化汤，洞察到未来股票价格的走势。就好比说其他人看市... 阅读全文

480次浏览 2023-5-24 15:24

随着期权做市品种增加、市场竞争加剧，期权做市业务对做市交易系统性能等要求越来越高。为提升系统性能，提高期权做市业务市场竞争力，很多证券公司都开始搭建新一代期权做市交易系统，新系统大幅降低了交易时延，有利于提高交易胜率、降低冲击成本；并优化了系统架构，有助于降低系统耦合性、提升系统稳定性，极大地提升了客户体验。系统整体的架构是怎样的？期权做市交易系统是由... 阅读全文

470次浏览 2023-12-1 15:57

随着ETF交易市场的持续火爆以及投资者参与度的逐步提升，以及ETF特殊的可回转交易规则，ETF套利交易策略越来越得到投资者的青睐。为了满足客户交易需求，越来越多的券商都在着力打造ETF套利交易系统。投资者可以通过ETF套利平台实现ETF套利的自助交易，系统提供ETF清单及对应的成分股信息，可以计算每次任务预估的折溢价利润、相关费用、放空股票的明细等，并... 阅读全文

468次浏览 2023-11-27 14:33

2015年2月50ETF期权上市，成为国内首支场内期权产品，后续又陆续推出了挂钩沪深300、中证1000、中证500ETF以及创业板ETF等期权品种。随着期权品种的丰富，也有越来越多的投资者关注到期权这个衍生工具，对他们来说期权可以用来降低风险、增强收益；而投资者本身懂得越多，对市场的感受维度越多，那么对自身资产的把控度就越好。一、期权的收益从何而来？... 阅读全文

468次浏览 2024-3-21 09:00

很多投资者参与打新都会选择在上市后打开涨停板的当天卖出新股。由于新股容易出现溢价炒作，股价虚高，总是波动较大，因此普通的分析方法并不适用；事实上，中签后的新股卖出也是可以运用一些技巧来进一步提高收益率的。本文主要给大家介绍两种成功率较高的新股卖出技巧。一、新股止盈之“一步登天”博弈原理：新股上市后，短期内股价的涨幅巨大，积累的获... 阅读全文

467次浏览 2024-5-23 13:46